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    국내 주식형펀드와 인플레이션 헤지

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    목차 (Table of Contents)

    • 요약
    • Abstract
    • Ⅰ. 서론
    • Ⅱ. 연구 방법론
    • 1. 연구 모형
    • 요약
    • Abstract
    • Ⅰ. 서론
    • Ⅱ. 연구 방법론
    • 1. 연구 모형
    • 2. 횡단면 부트스트랩
    • Ⅲ. 표본자료 및 분석결과
    • 1. 표본자료
    • 2. 실증분석결과
    • 3. 강건성 검정
    • 4. 주식형펀드의 운용스타일에 따른 인플레이션 헤지 분석
    • 5. 인플레이션 헤지능력의 지속성
    • Ⅳ. 요약 및 결론
    • 참고문헌
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    참고문헌 (Reference)

    1 이창준, "한국 주식형 펀드의 운용스타일 지속성에 대한 연구" 한국재무관리학회 29 (29): 83-106, 2012

    2 이준서, "펀드시장의 구조적 변화와 주식형 펀드의 시장예측 및 종목선택 능력" 한국재무학회 25 (25): 1-36, 2012

    3 하연정, "주식형 펀드 성과와 순현금흐름의 지속성: 탐색적 연구" 한국재무학회 27 (27): 257-296, 2014

    4 이근영, "주식수익률과 물가간의 인과관계" 한국경제학회 54 (54): 189-222, 2006

    5 이충언, "우리나라에서의 주가와 인플레이션의 상관관계" 국제지역학회 17 (17): 97-117, 2013

    6 김상배, "오류발견율을 이용한 국내 주식형 펀드의 유동성 타이밍능력 검증" 한국금융공학회 12 (12): 1-24, 2013

    7 장국현, "아시아 외환시장의 점프위험과 이분산성 및 시변상관관계에 관한 연구" 한국재무학회 17 (17): 103-133, 2004

    8 김상배, "국내 주식형 펀드의 타이밍 능력은 존재하는가?" 한국재무관리학회 26 (26): 93-112, 2009

    9 고봉찬, "국내 주식형 펀드의 스타일 분석과 활용" 한국파생상품학회 19 (19): 91-120, 2011

    10 유신익, "국내 주식형 뮤추얼펀드의 스타일, 성과 및 시장예측 능력에 대한 분석" 한국재무학회 25 (25): 409-450, 2012

    1 이창준, "한국 주식형 펀드의 운용스타일 지속성에 대한 연구" 한국재무관리학회 29 (29): 83-106, 2012

    2 이준서, "펀드시장의 구조적 변화와 주식형 펀드의 시장예측 및 종목선택 능력" 한국재무학회 25 (25): 1-36, 2012

    3 하연정, "주식형 펀드 성과와 순현금흐름의 지속성: 탐색적 연구" 한국재무학회 27 (27): 257-296, 2014

    4 이근영, "주식수익률과 물가간의 인과관계" 한국경제학회 54 (54): 189-222, 2006

    5 이충언, "우리나라에서의 주가와 인플레이션의 상관관계" 국제지역학회 17 (17): 97-117, 2013

    6 김상배, "오류발견율을 이용한 국내 주식형 펀드의 유동성 타이밍능력 검증" 한국금융공학회 12 (12): 1-24, 2013

    7 장국현, "아시아 외환시장의 점프위험과 이분산성 및 시변상관관계에 관한 연구" 한국재무학회 17 (17): 103-133, 2004

    8 김상배, "국내 주식형 펀드의 타이밍 능력은 존재하는가?" 한국재무관리학회 26 (26): 93-112, 2009

    9 고봉찬, "국내 주식형 펀드의 스타일 분석과 활용" 한국파생상품학회 19 (19): 91-120, 2011

    10 유신익, "국내 주식형 뮤추얼펀드의 스타일, 성과 및 시장예측 능력에 대한 분석" 한국재무학회 25 (25): 409-450, 2012

    11 Politis, D. N., "The Stationary Bootstrap" 89 : 1303-1313, 1994

    12 Hall, P., "The Bootstrap and Edgeworth Expansion" Springer-Verlag 1992

    13 Bils, M., "Sticky Prices and Monetary Policy Shocks" 27 : 2-9, 2003

    14 Blanchard, O. J., "Price Desynchronisation and Price Level Inertia" NBER 1982

    15 Chan, L. K. C., "On Mutual Fund Investment Styles" 15 : 1407-1437, 2002

    16 Fama, E., "Luck Versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns" 65 : 1915-1947, 2010

    17 Reilly, F. R., "Inflation, Inflation Hedges, and Common Stocks" 26 : 104-108, 1970

    18 Erb, C. B., "Inflation and World Equity Selection" 51 : 28-42, 1995

    19 Ang, A., "Inflation and Individual Equities" NBER 2012

    20 Bekaert, G., "Inflation Risk and the Inflation Risk Premium" 25 : 755-806, 2010

    21 Boudoukh, J., "Industry Returns and the Fisher Effect" 49 : 1595-1615, 1994

    22 Bresnahan, T., "Handbook of Industrial Organization, Vol. 2" North-Holland 1989

    23 Kim, S., "False Discoveries in Volatility Timing of Mutual Funds" 36 : 2083-2094, 2012

    24 Jiang, G. J., "Do Mutual Funds Time the Market? Evidence from Portfolio Holdings" 66 : 724-758, 2007

    25 Cao, C., "Do Mutual Fund Managers Time Market Liquidity?" 16 : 279-307, 2013

    26 Bodie, Z., "Common Stocks as a Hedge against Inflation" 31 : 459-470, 1976

    27 Kosowski, R., "Can Mutual Fund ‘Stars’ Really Pick Stocks? New Evidence from a Bootstrap Analysis" 61 : 2551-2595, 2006

    28 Cao, C., "Can Hedge Funds Time Market Liquidity?" 109 : 493-516, 2013

    29 Politis, D. N., "Automatic Block-Length Selection for the Dependent Bootstrap" 23 : 53-70, 2004

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    2017-01-01 등재 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
    2013-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2010-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2009-02-09 학술지명변경 외국어명 : The Korean Journal of Finance -> Asian Review of Financial Research KCI등재
    2008-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2006-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2003-01-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
    2002-01-01 등재 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
    1999-01-01 등재 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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    기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
    2016 1.13 1.13 1.07
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
    1.18 1.2 2.57 0.13
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