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    GARCH-M 모형을 이용한 국내은행의 시장, 금리, 환율 리스크 영향 분석

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    목차 (Table of Contents)

    • 요약
    • Ⅰ. 서론
    • Ⅱ. 선행연구
    • Ⅲ. 모형의 설정
    • Ⅳ. 실증분석 결과
    • 요약
    • Ⅰ. 서론
    • Ⅱ. 선행연구
    • Ⅲ. 모형의 설정
    • Ⅳ. 실증분석 결과
    • Ⅴ. 결론 및 시사점
    • 참고문헌
    • Abstract
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    참고문헌 (Reference)

    1 김명직, "금융시계열분석" 경문사 2002

    2 정상국, "금리수준의 변화와 금리변동성이 산업별 주가수익분포에 미치는 효과" 한국금융학회 8 (8): 95-134, 2003

    3 박래운, "금리변동이 금융기관의 금리리스크에 미치는 영향분석" 62 : 2005

    4 Brooks, R. D., "U.S. Banking Sector Risk in an Era of Regulatory Change: A Bivariate GARCH Approach" 14 : 17-43, 2000

    5 Tai, C. S., "Time-varying Market, Interest Rate, and Exchange Rate Risk Premia in the US Commercial Bank Stock Returns" 10 : 397-420, 2000

    6 Choi, J. J., "The Sensitivity of Bank Stock Returns to Market, Interest and Exchange Rate Risks" 16 : 983-1004, 1992

    7 Flannery, M. J., "The Impact of Market Interest Rates on Intermediary Stock Prices" 520-538, 1982

    8 Chamberlain, S., "The Exchange Rate Exposure of U.S. and Japanese Banking Institutions" 21 : 871-892, 1997

    9 Aharony, J., "The Effects of DIDMCA on Bank Stock-holders’ Return and Risk" 12 : 317-331, 1988

    10 Flannery, M. J., "The Effect of Interest Rate Changes on the Common Stock Returns of Financial Institutions" 39 (39): 1141-1153, 1984

    1 김명직, "금융시계열분석" 경문사 2002

    2 정상국, "금리수준의 변화와 금리변동성이 산업별 주가수익분포에 미치는 효과" 한국금융학회 8 (8): 95-134, 2003

    3 박래운, "금리변동이 금융기관의 금리리스크에 미치는 영향분석" 62 : 2005

    4 Brooks, R. D., "U.S. Banking Sector Risk in an Era of Regulatory Change: A Bivariate GARCH Approach" 14 : 17-43, 2000

    5 Tai, C. S., "Time-varying Market, Interest Rate, and Exchange Rate Risk Premia in the US Commercial Bank Stock Returns" 10 : 397-420, 2000

    6 Choi, J. J., "The Sensitivity of Bank Stock Returns to Market, Interest and Exchange Rate Risks" 16 : 983-1004, 1992

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    10 Flannery, M. J., "The Effect of Interest Rate Changes on the Common Stock Returns of Financial Institutions" 39 (39): 1141-1153, 1984

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    28 Madura, J., "Bank Exposure to Interest Rate Risk: A Global Perspective" 18 : 1-13, 1995

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    32 Bollerev, T., "ARCH modeling in finance : A review of the theory and empirical evidence" 52 : 5-59, 1992

    33 Song, F. M., "A Two-Factor ARCH Model for Deposit-Institution Stock Returns" 26 (26): 323-340, 1994

    34 Lloyd, W. P., "A Test of Stone’'s Two-Index Model of Returns" 12 : 363-376, 1977

    35 Chance, D. M., "A Re-Examination of Interest Rate Sensitivity in the Common Stocks of Financial Institutions" 3 (3): 49-56, 1980

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    2014-01-14 학술지명변경 외국어명 : Korea Journal of Business Administration -> Korean Journal of Business Administration KCI등재
    2014-01-09 학술지명변경 외국어명 : 미등록 -> Korea Journal of Business Administration KCI등재
    2013-01-01 등재 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
    2010-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2008-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2005-05-30 학회명변경 영문명 : Daehan Association Of Business Administration Korea (Daba) -> DAEHAN Association of Business Administration, Korea (DABA) KCI등재
    2005-01-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
    2004-01-01 등재 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
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    2016 1.26 1.26 1.44
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
    1.53 1.53 2.107 0.23
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