1 강장구, "한국 채권 초과수익률 예측요인에 관한 연구" 한국재무학회 28 (28): 163-194, 2015
2 송준혁, "채권위험프리미엄과 경기변동" 한국은행 14 (14): 1-45, 2008
3 김진황, "글로벌 금융위기 하에서 이익과 현금흐름의 가치관련성" 한국자료분석학회 18 (18): 1497-1507, 2016
4 김도완, "글로벌 금융위기 이후 국내외 시장금리 동조화 현상 분석: 미국 및 우리나라 수익률곡선 관계를 중심으로" 한국경제학회 63 (63): 111-143, 2015
5 김완중, "국채시장 유동성 프리미엄에 대한 연구" 한국자료분석학회 20 (20): 301-319, 2018
6 윤성민, "국가위험등급의 변화가 동아시아 주식시장의 수익률과 변동성에 미치는 영향" 한국자료분석학회 20 (20): 693-705, 2018
7 Campbell, J., "Yield spreads and interest rate movements : a bird's eye view" 58 (58): 495-514, 1991
8 Fama, E. F., "The information in the long-maturity forward rates" 77 (77): 680-692, 1987
9 Bulkley, G., "Revisiting the Campbell-Shiller tests of the expectation hypothesis for the term structure" 35 (35): 1202-1212, 2012
10 Kuo, I. D., "Expectation hypothesis and term structure anomaly" 24 (24): 1017-1029, 2019
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9 Bulkley, G., "Revisiting the Campbell-Shiller tests of the expectation hypothesis for the term structure" 35 (35): 1202-1212, 2012
10 Kuo, I. D., "Expectation hypothesis and term structure anomaly" 24 (24): 1017-1029, 2019
11 송봉주, "Change in the Evidence against the Expectations Hypothesis of the Term Structure of Interest Rates" 한국자료분석학회 17 (17): 69-79, 2015
12 Bulkley, G., "Can behavioral biases explain the rejections of the expectation hypothesis of the term structure of interest rates?" 58 : 179-193, 2015
13 Cochrane, J. H., "Bond risk premia" 95 (95): 138-160, 2005
14 유상열, "2008년 금융위기 전후 국내 은행산업의 수익성과 효율성의 관계" 한국자료분석학회 15 (15): 1489-1502, 2013