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Special Issue on Statistical and Computational Methods in Finance
Amendola, A.; Belsley, D.; John Kontoghiorghes, E.; van Dijk, H. K.; Omori, Y.; Zivot, E. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2008 p.2842-2845
Modelling long-memory volatilities with leverage effect: A-LMSV versus FIEGARCH
Ruiz, E.; Veiga, H. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2008 p.2846-2862
Analysis of filtering and smoothing algorithms for Levy-driven stochastic volatility models
Creal, D. D. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2008 p.2863-2876
Sequential calibration of options
Lindstrom, E.; Strojby, J.; Broden, M.; Wiktorsson, M.; Holst, J. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2008 p.2877-2891
Block sampler and posterior mode estimation for asymmetric stochastic volatility models
Omori, Y.; Watanabe, T. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2008 p.2892-2910
Parameterisation and efficient MCMC estimation of non-Gaussian state space models
Strickland, C. M.; Martin, G. M.; Forbes, C. S. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2008 p.2911-2930
Multivariate reduced rank regression in non-Gaussian contexts, using copulas
Heinen, A.; Rengifo, E. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2008 p.2931-2944
Giet, L.; Lubrano, M. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2008 p.2945-2965
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