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Risk-neutral valuation of participating life insurance contracts
Bauer, D.; Kiesel, R. x.; Kling, A.; Ruß, J. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2006 p.171-183
Multivariate loss prediction in the multivariate additive model
Hess, K. T.; Schmidt, K. D.; Zocher, M. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2006 p.185-191
Valuation and hedging of life insurance liabilities with systematic mortality risk
Dahl, M.; Møller, T. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2006 p.193-217
Regret, portfolio choice, and guarantees in defined contribution schemes
Muermann, A.; Mitchell, O. S.; Volkman, J. M. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2006 p.219-229
Measuring the effect of mortality improvements on the cost of annuities
Khalaf-Allah, M.; Haberman, S.; Verrall, R. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2006 p.231-249
Demand and adverse selection in a pooled annuity fund
Valdez, E. A.; Piggott, J.; Wang, L. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2006 p.251-266
Bivariate copula decomposition in terms of comonotonicity, countermonotonicity and independence
Yang, J.; Cheng, S.; Zhang, L. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2006 p.267-284
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