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單爲生殖에 의한 감자 半數體 植物 誘起 Ⅰ. 母本 및 花粉親別 無斑點 種字의 出現頻度
Il Gin Mok(睦一振),Hyun Mook Cho(趙賢默) 한국육종학회 1988 한국육종학회지 Vol.20 No.2
Haploids from tetraploid potato cultivars were extracted through parthenogenesis after interploid crosses using pollinators homozygous for embryo spot. Thirteen tertraploid cultivars including Irish Cobbler, Superior, Dejima were used as female seed parents. As male pollinators, 1.22, Ivp 35 and other HES clones were used. All of these clones are homozygous for embryo spot. Brick cultivation of female plants and supplemented illumination for long day length suppressed tuber formation and increased flowering and berry setting. Efficiency of pollination was much higher in spring than in fall. The percentages of berry set were higher in varieties Superior, Irish Cobbler, W726, and Konafubuki. The number of seeds edper fruit was higher in Superior and Shepody, 13.6 and 11.6 seeds, respectively. The clone 1.22 was the most effective pollinator with an average of 2.7 non-embryo spot seeds per berry.
환율의 일일 변동범위 예측에 대한 분석: 국내 시중은행의 일일 전망치를 중심으로
김진일 ( Gin Il Kim ),형남원 ( Nam Won Hyung ) 명지대학교 금융지식연구소 2014 금융지식연구 Vol.12 No.1
본 논문에서는 변동범위 예측의 형태로 제공되는 예측치의 평가를 위한 새로운 방법을 제시하고, 실증 분석 사례로 국내의 주요은행에서 제공하는 환율의 일일 변동범위 예측치를 분석하였다. 예측 관련 문헌에서 제시된 예측력 분석방법은 점예측, 구간예측 혹은 분포예측의 세 부류에 따라 각각 다르게 적용된다. 변동범위 예측은 예측치의 형태상 구간예측과 비슷하지만 이것의 예측력 평가는 구간예측이나 점예측과는 다른 방식으로 이루어져야 함을 보였다. 변동범위의 상한과 하한의 개별적인 평가와 함께 범위의 크기 또한 평가의 대상으로 고려하는 방법을 본 논문에서 제시하였다. 실증분석에서 먼저, 변동범위 예측으로 제공되는 자료를 평균값 형태의 예측치로 전환하여 기존 연구에서의 방법인 점예측력 측면에서 예측치들의 최적성 여부와 예측력을 평가하였다. 이 평가 방식에 의하면 KB은행의 예측치가 예측력의 우위를 갖는 것으로 나타났다. 그러나 본 논문에서 제시한 변동범위의 특성을 종합적으로 고려하는 방법에 의해 평가하면 신한은행의 예측치가 가장 우수한 예측력을 갖는 것으로 상반되는 결과가 나타났다. 은행의 예측치 분석 사례를 통해 변동범위 예측의 평가에 점예측 평가방법의 적용이 갖는 한계를 보여주고, 본 논문이 제시하는 방법이 이를 극복할 수 있음을 보여주었다. 한편, 모든 은행의 경우 변동범위의 상한과 하한에 대한 예측에서 예측편의가 강하게 나타나 변동범위를 실제보다 넓게 예측하려는 경향이 뚜렷하게 나타나는 것을 확인하였다. 이런 예측편의를 제거하고, 또 일별 시가 및 종가와 같은 일별 환율 자료에서의 다른 정보도 같이 사용할 수 있는 다변량 오차수정 모형에 의한 예측방법을 대안으로 제시하였다. 다변량 오차수정 모형은 예측의 편의를 제거할 수 있을 뿐만 아니라, 은행의 예측에 비해 현저하게 예측력도 개선되는 것으로 나타났다. 그리고 은행의 예측치와 계량모형의 예측치의 결합에 의한 예측력의 개선효과도 분석하였다. 두 예측에서 사용된 다른 성격의 정보를 보다 효율적으로 이용하여, 변동범위를 넓게 예측하려는 예측편의를 제거할 뿐만 아니라 예측의 정확도를 개선시키는 것으로 나타났다. This paper studies the performance of daily exchange rate forecast of five major Korean commercial banks. We evaluate the optimality of each bank`s prediction, and compare predictability between banks` forecast. Reflecting the fact that all forecasts are announced as range forecasts, we propose various new measures, such as mean absolute range forecast error, mean squared range forecast error, and root mean squared range forecast error. Based on these new measures, we can find SHINHAN`s forecasts turn out to be the most accurate one among five forecasts. However, all forecasts revealed biasness, that is, on average, forecasted range is a bit wider than actually realized range. Therefore, to improve predictability, we suggest an alternative time series model, VECM (vector error correction model), in which we can utilize more information for constructing daily high and daily low forecasts. We can find that the forecast of the VECM is the most accurate prediction for all the evaluation criteria. Lastly, we investigate possibility for combining forecasts to improve predictability.
김진일 ( Gin Il Kim ),장덕주 ( Doung Joo Chang ) 연세대학교 경제연구소 2011 延世經濟硏究 Vol.18 No.2
본고는 1997년의 한국 외환위기의 원인에 대한 두 가지 주장, 악화된 거 시 경제의 기초 여건이 문제였다는 주장과 국제 자본 시장에의 금융 불안정 성이 문제였다는 주장에 대해 살펴본다. Kaminsky와 Reinhart (1996)의 분석에 따라 거시 경제의 기초여건을 반영하는 변수들의 위기 이전 움직임 을 보았을 때 별다른 문제점을 발견할 수 없었다는 사실은 비록 악화된 거시 경제의 기초 여건들이 위기를 심화시켰지만, 그 자체로는 위기의 근본적인 원인으로 작동하지 않았음을 보이고 있다. This paper reviews two different camps regarding to the main causes of the Korean crisis of 1997. One camp (the fundamentalists) argued that the crisis reflected an unsustainable deterioration of the macroeconomic fundamentals. This camp argued that the fundamental weakness of the economic system inevitably gave rise to the currency crisis. The other camp (the instability theorists) emphasized the financial fragility in the international capital market, especially sudden shifts in market expectations and confidence as the main cause of crisis of 1997. This camp argued that the financial market, including the international capital market, is intrinsically unstable, and that this instability is the very cause of the currency crisis of 1997. Through empirical analysis and other evidence, the authors find that the fundamentalist argument lacks a solid base in explaining the cause of the Korean crisis, though weak macroeconomic fundamentals intensified the depth of the crisis in 1997. Empirical analysis based on Kaminsky and Reinhart (1996) produces results which are either unconvincing or which contradict that which can be expected from the fundamentalist argument. The authors have elaborated that the other important evidence supporting the fundamentalist argument, such as the debt/equity ratio and the nonperforming loan, could also not sufficiently account for the Korean case.
김진일(Kim Gin Il) 한국사회경제학회 2006 사회경제평론 Vol.- No.27
금융 환경의 잠재적 불안정성은 이를 인식하지 못하는 정책과 조합되면 현실화할 수 있다. 이 논문은 1997년의 아시아 외환 위기 시에 IMF가 권고해서 시행된 고금리정책이 어떻게 환율의 불안정성을 가져오게 되는가에 대한 모형을 제시하고 계량적 기법을 통해 검증한다. 분석에 의하면 IMF의 권고로 시행된 고금리정책은 IMF의 예상대로 투자의 수익을 보장함으로써 외국 자본의 유입을 가져와 환율을 안정시키기 보다는 한국 내 기업의 자본 비용을 증가시켜 한국 기업들의 파산 가능성을 높이는 등 오히려 위험을 증가시켜 투자의 예상 수익을 낮춤으로 외환의 유출을 가져와 환율의 상승을 가져왔다. 이는 대출자(해외 자본)의 위험부담의 증가가 자산 가격(외화가치)의 상승으로 나타나는 민스키적 금융 불안정성으로 볼 수 있다. Inherent potential instability of the finance can be realized if it is combined with policies which cannot recognize that instability. This paper provides an analytic model and an econometric test that show how the high interest rate policy recommended by the IMF in the aftermath of the 1997 currency crisis of Korea produced that kind of instability in the movement of exchange rate. The finding is that the high interest rate policy led to depreciation of the Won. The result is due to the Minskyian financial instability, which can be realized when the increased lender"s risk increases the supply price of the capital assets.