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문창권(ChangKuen Moon) 한국상품학회 2002 商品學硏究 Vol.- No.27
This paper analyzes the processes of deriving the Garman-Kohlhagen model for pricing the European currency call option contract through the SRB model and derives the currency option-used hedging strategies for the exchange rate risk management through identifying the hedging rules together with the relevant Greek-letter risk measures, the calculating methods of optimum hedge ratio, and the necessary conditions of the better relative effectiveness of option-using hedging. It is generally perceived that the currency futures is almost always a better hedging instrument than the currency options. But the simple protective put option hedging leads to the better performance than the shorting currency futures contract and the other hedging instrument in the special condition. In addition, many firms in the advanced countries such as USA and Germany frequently used the OTC currency option contracts to hedge the foreign exchange rate risk. The hedging strategies of managing the exchange rate risk shoud be, therefore, established with the currency option contracts in the case of the increasing interest rate and the large volatility of underlying asset price. As well, the hedging strategies with the long put or the short call will be necessary when the nonlinearity between spot rate and futures price strongly exists.
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재생에너지 수용성 확대에 따른 해외 전원계획모형 사례 분석
김지후(Jihoo Kim),명준용(Junyong Myeong),이창근(Changkuen Lee),허진(Jin Hur) 대한전기학회 2021 대한전기학회 학술대회 논문집 Vol.2021 No.4
탄소중립(Net-zero) 사회로 나아가는 세계적인 흐름에 따라 한국 역시 ‘재생에너지 3020 이행계획’을 수행하고, 디지털 및 그린 경제로의 전환을 가속화하는 ‘한국판 뉴딜’ 종합계획을 발표하는 등 재생에너지 확대를 위한 노력을 지속하고 있다. 이에 따라 재생에너지 전원이 향후 전력 시스템에 크게 기여할 것임을 예상할 수 있다. 변동성이 큰 신규 재생에너지 발전용량이 기존 전력망에 추가될 때 전력시스템의 안정성 측면에서 그리드의 확장 및 작동에 미치는 영향을 적절히 설명할 수 있어야 한다. 최적화된 전원 배치 및 효율적인 송전망 설계를 위해서 재생에너지원의 출력 특성과 더불어 기존 전력시스템의 특성과 향후 계획을 고려해야 하며 이를 위한 종합 도구의 필요성이 부각된다. 본 논문에서는 새로운 용량 확장 모델인 전원계획모형(이하 RPM, Resource Planning Model)을 소개한다[1]. 또한 콜로라도의 전력 시스템이 적용된 RPM-CO모델을 활용한 예비 시나리오 분석결과를 제시한다. 본 연구를 통해 새로운 발전원의 최적화 배치의 특성화, 지역적 전력 시스템 중장기 계획 수립과 급전을 위한 새로운 분석 도구를 제공할 수 있기를 기대한다.
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