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기술수용모델을 활용한 지체장애인의 인공지능 스피커 사용 의도에 관한 연구
박혜현(Hye-Hyun Park),이선민(Sun-Min Lee) 한국산학기술학회 2021 한국산학기술학회논문지 Vol.22 No.2
4차 산업혁명에 기반하여 열린 스마트 홈 시대의 메인 허브 역할을 하는 인공지능 스피커에 많은 장애인의 관심이 모이고 있다. 그러나 인공지능 스피커를 향한 장애인의 니즈(Needs)에 비하여 현재까지 인공지능 스피커를 사용하는 장애인 사용자의 수는 매우 저조하다. 이에 본 연구는 장애 유형 중 가장 많은 수를 차지하는 지체장애인에 초점을 맞추어 지체장애인의 인공지능 스피커 사용 의도를 파악하는 것을 목적으로 하였다. 이에 따라 본 연구는 장애인의 인공지능 스피커 사용 의도에 영향을 미치는 요인을 확인하고 요인 간 인과관계를 분석하기 위하여, 최근 첨단 IT 기술의 수용과 관련하여 설명력이 높은 모형으로 알려진 기술수용모델(Technology Acceptance Model, TAM)을 활용하였다. 기술수용모델의 이론적 모델을 바탕으로 인공지능 스피커에 대한 인지된 용이성과 인지된 유용성이 장애인의 인공지능 스피커사용 의도에 미치는 영향을 구조방정식(Structural Equation Modeling, SEM)을 이용하여 분석하였다. 연구 결과 기술수용모델은 지체장애인의 인공지능 스피커 사용 의도를 파악하기 위해 적합한 모형인 것으로 확인되었으며, 구체적으로 인공지능 스피커에 대한 인지된 용이성은 유용성에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한, 지체장애인의 인공지능 스피커에 대한 인지된 용이성은 사용 의도에 통계학적 유의미한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났으며, 인지된 유용성은 사용 의도에 유의미한 영향을 나타내는 것으로 나타났다. 본 연구를 통해 장애인의 인공지능 스피커 사용 의도에 영향을 미치는 요인을 확인하고 요인 간 인과관계를 확인할 수 있었으며, 이는 장애인 맞춤형 인공지능 스피커 서비스 개발과 장애인의 인공지능 스피커 사용성을 향상을 위한 기초자료로써 의의가 있다. Many people with disabilities have shown interest in artificial intelligence speakers that serves as the main hub of the smart home. Therefore, the purpose of this study was to identify the intention of people with disabilities to use such speakers. The focus is on those with physical disabilities, a segment that accounts for the largest number of disability types. Based on the theoretical model of technology acceptance, the effect of perceived ease of use and perceived usefulness of artificial intelligence speakers by people with disabilities was analyzed using Structural Equation Modeling (SEM). Research has confirmed that the technology acceptance model is suitable for identifying the intention to use artificial intelligence speakers by people with disabilities, and specifically that the perceived ease of use has a significant impact on usefulness. Furthermore, the perceived ease of use for people with disabilities did not have a statistically significant effect on their intent to use whereas the perceived usefulness was shown to have a significant effect on the same. This study is meaningful as a foundation for developing customized artificial intelligence speaker services and improving the use of artificial intelligence speakers by people with disabilities.
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김솔(Sol Kim),박혜현(Hye Hyun Park) 한국증권학회 2012 한국증권학회지 Vol.41 No.2
본 연구는 KOSPI 200 주가지수옵션에서 옵션의 변동성 스큐가 주가지수의 점프 예측력을 지니는 지를 검증한다. 변동성 스큐는 Doran, Peterson and Tarrant(2007) 모형과 Bakshi, Kapadia, and Madan(2003) 모형, Corrado and Su(1996) 모형을 이용하여 추정하고 주가지수의 점프는 신뢰구간을 벗어난 주가지수의 움직임과 Lee and Mykland(2006) 모형을 이용하여 추정한다. 변동성스큐와 주가지수 점프 간의 관계는 프로빗 모형을 이용하여 검증한다. 연구 결과 풋옵션의 변동성 스큐는 미래의 음의 주가지수 점프 대한 정보를 가지고 있으며, 콜옵션의 변동성 스큐는 양의 주가지수 점프에 대한 정보를 가지고 있는 것으로 나타났으며, 콜옵션변동성 스큐의 주가지수 상승 예측력에 비해 풋옵션 변동성 스큐의 주가지수 하락 예측력이 더 좋은것으로 나타났다. 또한 잔존만기가 짧은 옵션으로부터 추정한 변동성 스큐가 잔존만기가 긴 경우에 비해서 옵션 변동성 스큐를 통한 주가지수 점프예측력이 더 좋은 것으로 나타났다. This paper investigates whether the volatility skew has predictive information about the jumps of stock index. When estimating volatility skew, we use three different methodologies, Doran, Peterson and Tarrant(2007), Corrado and Su(1996), Bakshi, Kapadia and Madan(2003) models to give more robustness to this paper. We categorized jumps on the base of the percentage change in stock index over a previous day. Additionally, We employ Lee and Mykland(2006) methodology which isolate the volatility effects on jumps. Followings are the major findings and implications drawn from the empirical analysis of the Korean options market. First of all, Bakshi, Kapadia and Madan(2003) skew and Corrado and Su (1996) skew has power in predicting the market crash while does not have for the market spikes. As for Doran, Peterson and Tarrant(2007) skew, put volatility skew has some information about downward market crash while call volatility skew has for upward market spikes. However, the predictive power of put volatility skew is stronger than that of call volatility skew. Second, the predictive power of volatility skew for forecasting the jumps of underlying assets weakens as time to maturity of options increases while implied volatility has still predictive power in the longer maturity options. Third, as a result of conducting probit model using LM jump, we find that the volatility skew still has predictive information for forecasting the movements of underlying assets under controlling volatility impact on jumps. In contrast with Doran, Peterson and Tarrant(2007), we observe that there is some information about future market movements in the volume variable and the predictive power of the volume variable is getting stronger as it is expected to be rather larger market movements. Also, put volume has more information contents in forecasting market spikes or crash than call volume does.
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주가지수옵션 미결제약정 수량과 현물 주식시장 수익률 간의 정보효과
김솔 ( Sol Kim ),박혜현 ( Hye Hyun Park ) 한국파생상품학회(구 한국선물학회) 2012 선물연구 Vol.20 No.1
본 연구는 콜/풋옵션 미결제약정금액 비율과 현물시장인 KOSPI 200 수익률 간의 선·후행 관계 및 양 시장 간의 정보효과를 검증한다. 콜/풋옵션 미결제약정금액 비율은 Chen et al.(2005, 2009) 모형을 이용하여 구하며, 분석 자료는 일별 KOSPI 주가지수옵션의 미결제약정 금액과 KOSPI 200 주가지수 자료를 이용하였다. 실증 분석을 위하여 VAR 모형을 통한 Granger 인과관계분석, 충격반응분석, 분산분해 분석을 실시하였다. 연구결과 옵션의 미결제약정수량의 정보가 기초자산 시장인 주식시장을 선도(lead)한다는 결론을 내리고 있는 기존연구와는 달리 옵션의 미결 제약정금액의 정보의 현물지수에 대한 선도효과가 존재하지 않는 것으로 나타났 으며, 반대로 KOSPI 200 주가지수 수익률이 콜/풋옵션의 미결제약정금액 비율을 선도한다는 결과를 도출할 수 있었다. This paper investigates the lead-lag relationship between the call-put options open interest value ratio and the KOSPI 200 Index returns. In addition, we tried to find whether the open interest value ratio has the information contents about KOSPI 200 Index return. When estimating call-put options open interest value ratio, we use Chen, Lung, and Tay (2005, 2009) models. The sample period covers from January 5, 1998 to December 28, 2006 with the closing price returns of KOSPI 200 Index and the open interest of the KOSPI 200 options. We use statistical methodology such as VAR(vector autoregressive model), Granger causality test, impulse response and variance decomposition model for the dynamic empirical tests. Followings are the major findings and implications drawn from the empirical analysis of the Korean options market. Most previous researches claims that options open interest can provide the information contents to estimate the KOSPI 200 spot price movement. However, unlike the results of most previous researches, we found that the call-put options open interest value ratio does not have the information contents predicting the KOSPI 200 index return where as KOSPI 200 spot price leads the call-put options open interest value ratio.
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