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박태영,이영은,Park, Taeyoung,Lee, Youngeun 한국통계학회 2014 응용통계연구 Vol.27 No.6
자산가격의 비대칭적 변동을 설명하기 위해 최근 비대칭적 점프확산 모형이 제안되었다. 본 논문에서는 이러한 자산가격 모형을 분석하는데 사용되는 효율적인 베이지안 방법을 제안한다. 본 논문에서 제안되는 방법은 모형 요소가 쉽게 추출되는 편의성을 희생하지 않으면서도 조건부 분포들간의 함수적 비호환성을 통해 효율성을 향상시킬 수 있는 부분붕괴 깁스 샘플러를 고안함으로써 개발되었다. 제안된 방법은 모의실험 자료에 적용되어 그 효율성을 검증하였고 1980년 9월부터 2014년 8월까지 관찰된 일별 S&P 500 자료에 적용되었다. Asset pricing models that account for asymmetric volatility in asset prices have been recently proposed. This article presents an efficient Bayesian method to analyze asset-pricing models. The method is developed by devising a partially collapsed Gibbs sampler that capitalizes on the functional incompatibility of conditional distributions without complicating the updates of model components. The proposed method is illustrated using simulated data and applied to daily S&P 500 data observed from September 1980 to August 2014.
박태영(Taeyoung Park),이훈기(Hunki Lee),엄원석(Won-Suk Ohm),이도형(Dohyung Lee) 한국추진공학회 2014 한국추진공학회 학술대회논문집 Vol.2014 No.12
로켓 소음은 주로 연소 가스의 난류 유동 및 충격파 발생에 기인하는 광대역 고강도 소음이다. 이에 로켓 소음 전파의 해석을 위하여 비선형성 및 흡수 등의 메커니즘을 고려한 Burgers 방정식이 널리 이용되고 있다. 본 논문에서는 Burgers 방정식과 더불어 로켓 소음의 비선형적 전파 양상을 가시화할 수 있는 Howell-Morfey Q/S 등의 비선형성 지표를 소개하고, 이를 고체 모터의 소음 전파 해석에 적용한 실례에 대하여 논한다. Rocket noise, resulting from turbulent mixing and shock generation, is a broadband, high-intensity noise. Accordingly, the Burgers equation accounting for nonlinearity and dissipation mechanisms is widely used to study rocket noise propagation. In this paper nonlinearity indicators such as Howell-Morfey Q/S are introduced in conjunction with the Burgers equation, and their applications to noise propagation of solid rocket motors are discussed.
이영은,박태영,Lee, Youngeun,Park, Taeyoung 한국통계학회 2016 응용통계연구 Vol.29 No.1
Asymmetric jump-diffusion models are effectively used to model the dynamic behavior of asset prices with abrupt asymmetric upward and downward changes. However, the estimation of their extension to the multivariate asymmetric jump-diffusion model has been hampered by the analytically intractable likelihood function. This article confronts the problem using a data augmentation method and proposes a new Bayesian method for a multivariate asymmetric Laplace jump-diffusion model. Unlike the previous models, the proposed model is rich enough to incorporate all possible correlated jumps as well as mention individual and common jumps. The proposed model and methodology are illustrated with a simulation study and applied to daily returns for the KOSPI, S&P500, and Nikkei225 indices data from January 2005 to September 2015. 비대칭 점프확산 모형은 자산 가격의 비대칭적 변동을 효과적으로 설명하는 모형으로 활용되어 왔다. 그러나 다변량 모형으로 확장한 다변량 비대칭 라플라스 점프확산 모형은 가능도함수가 닫힌 해로 존재하지 않아 모형의 추론에 한계가 존재하였다. 본 논문에서는 이러한 한계점을 극복하기 위해 자료 확장 기법을 제안하고 새로운 베이지안 추론 방법을 개발한다. 본 논문에서 제안된 모형은 단일 점프와 공통 점프 뿐만 아니라 모든 가능한 조합으로 발생하는 점프를 반영한 확장된 다변량 비대칭 라플라스 점프확산 모형이다. 이러한 모형을 분석하기 위해 붕괴된 깁스 샘플러를 고안한 베이지안 방법을 개발하였다. 본 논문에서 제안된 모형과 방법을 모의실험 자료 및 2005년 1월 3일부터 2015년 9월 30일까지 관찰된 일별 KOSPI, S&P500, 그리고 Nikkei225에 적용하여 효율성을 검증하였다.
텍스트 마이닝 알고리즘을 이용한 기상청 연구개발분야 과제의 추세 분석
박홍주,김하빈,박태영,이영섭,Park, Hongju,Kim, Habin,Park, Taeyoung,Lee, Yung-Seop 한국통계학회 2016 응용통계연구 Vol.29 No.5
이 연구에서는 비정형 자료 분석 기법 중 하나인 텍스트 마이닝 기법으로 기상청 연구개발분야 과제의 동향에 대하여 분석하였다. 이를 위하여 용어사전을 구축하고, 전처리를 하여 용어-문서 행렬을 만들었다. 이것을 이용해 연도별 용어 빈도수를 측정하고, 자주 나타나는 단어들에 대해서는 상대도수의 변화에 대해서 관찰하였다. 그리고 회귀 분석을 사용하여 증가추세와 감소추세를 가지는 용어들을 파악하였다. 이러한 분석으로 기상청 최근 연구개발 분야의 트렌드를 파악하였다. 이와 같은 연구는 향후 기상청 연구개발에 관한 기초 자료로 사용될 수 있으며, 연구개발의 방향성과 청사진을 제시하는데 이용될 수 있을 것이다. This paper considers the analysis of patterns in meteorological research and development using a text-mining algorithm as the method of analyzing unstructured data. To analyze text data, we define a list of terms related to meteorological research and development, construct times series of a term-document matrix through data preprocessing, and identify terms that have upward or downward patterns over time. The proposed methodology is applied to multi-year plans funded by Korea Meteorological Administration research and development programs from 2011 to 2015.
코로나19가 한국 회사채 시장에 미친 영향에 대한 사례 연구
오승훈(Seung-hun Oh),박태영(Taeyoung Park),강형구(Hyung-goo Kang) 한국경영학회 2022 Korea Business Review Vol.26 No.1
본 사례연구는 2020년 3월에 발생한 한국 회사채시장 신용경색의 원인과 신용경색 이후 회사채 신용스프레드의 변화과정에 대해서 분석하였다. 먼저 한국 회사채시장 신용경색의 직접적 원인으로 지목되는 ELS(주식연계증권, Equity-Linked Securities)의 동적델타헤지(Dynamic Delta hedge)에 따른 시스템리스크를 살펴보았다. 다음으로 회사채 시장의 신용경색을 전후하여 신용스프레드가 변화되는 과정에서 나타난 신용등급별 신용스프레드의 지속성에 대해 분석하였다. 특히, 2008년 금융위기 전후 시점과 비교한 결과 2020년 코로나19 위기에서도 회사채 신용등급별 신용스프레드의 지속성은 유사한 패턴을 보였음을 확인하였다. 이를 통해 회사채 시장과 파생결합증권 시장이 연결되어 있는 구조적 특성과 회사채 신용스프레드의 지속성과 관련한 특성을 이해 할 수 있었다. 본 사례연구는 금융투자회사가 ELS와 같은 파생결합증권을 관리하기 위하여 사용하는 그릭문자(Greek letters 또는 Greeks)의 사용동기와 실행과정 상의 이슈를 토론하는데 유익한 소재를 제공한다. 또한 회사채 시장의 신용경색을 전후하여 나타나는 신용스프레드 변동의 특성에 대해 이해하고, 금융기관과 비금융기관의 입장에서 각각 시사점을 얻을 수 있다. This case study analyzed the cause of the credit crunch in the Korean corporate bond market in March 2020 and the process of credit spread change in corporate bonds after the credit crunch. We looked at the system risks of dynamic delta hedging of Equity-Linked Securities, which is considered the direct cause of the credit crunch in the Korean corporate bond market. Next, we analyzed the persistence of credit spread by credit rating in the process of credit spread change around the credit crunch in the corporate bond market. In particular, compared to before and after the 2008 financial crisis, we confirmed that the persistence of credit spread by corporate bond credit rating showed a similar pattern during the 2020 COVID-19 crisis. Through this, it was possible to understand the structural characteristics of the connection between the corporate bond market and the derivative-linked securities market, and to understand the characteristics related to the sustainability of the corporate bond credit spread. This case study provides a useful material for discussing the motivation for the use and implementation of Greek letters used by financial investment entities to manage ELS. It also understands the nature of the credit spread fluctuations around the credit crunch in the corporate bond market, and can get implications from the perspective of financial and nonfinancial institutions respectively.
이훈기(Hunki Lee),박태영(Taeyoung Park),엄원석(Won-Suk Ohm),김학철(Hakchul Kim),문희장(Heejang Moon),이도형(Dohyung Lee) 한국추진공학회 2013 한국추진공학회 학술대회논문집 Vol.2013 No.5
논문에서는 고체연료 로켓 연소실 내의 충격파 생성 및 전파에 대해 다루었다. 비선형 파동방정식과 연소실의 경계조건으로부터 비선형 음향 불안정 모델을 유도하였으며, 이를 기존 선형 음향불안정 모델과 결합하였다. 수치계산으로부터 단순히 선형 안정 모델로는 예측 불가능한 음향 모드간 비선형 상호작용으로 인해 충격파 및 limit cycles이 연소실 내에 발생함을 알 수 있었다. This paper is concerned with the generation and propagation of shock waves in solid-propellant rocket chambers. A nonlinear acoustic instability model is derived from the nonlinear wave equation and boundary conditions of a combustion chamber, and is combined with the established linear acoustic instability model. Numerical calculations show that shock waves and limit cycles occur in combustion chambers through nonlinear interaction of acoustic modes, a phenomenon that is not predicted by the linear stability model alone.