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X-13A-S 프로그램을 이용한 계절조정방법 분석 - X-12 필터와 SEATS 방법의 비교 -
이한식,Lee, Hahn-Shik 한국통계학회 2010 응용통계연구 Vol.23 No.6
본 연구에서는 최근에 새롭게 개발된 X-13A-S 프로그램을 이용하여 우리나라 경제시계열에 적합한 계절조정방법을 모색하였다. 특히 한국의 주요 거시경제지표에 대하여 X-12 필터와 SEATS 방법을 각각 적용하여 계절조정계열을 산출하고, 안정성 멱등성 등 계절조정의 적합성 평가기준을 토대로 두 방법의 유용성에 대한 이론적 실증적 비교분석을 시도하였다. 본 연구의 분석에 의하면 두 방법 모두 안정성이 우수한 것으로 나타나 계절조정의 신뢰성은 높은 것으로 평가되었다. 두 방법 사이의 상대적 비교에서는 대상 자료에 따라 약간 다른 결과를 보이고 있기는 하지만 전체적으로 모형에 기초하여 계절조정을 시행하는 SEATS 방법이 우월한 것으로 나타났다. 특히 구조변화를 고려하여 구간을 나누어 계절변동조정을 시행하면, 전체 기간에 대한 분석에 비해 SEATS 방법에 상대적으로 더 유리한 결과가 도출되었다. 이는 모형 분석에 기초를 둔 TRAMO-SEATS 방법이 계절조정의 이론적 정합성 및 일관성 측면에서 더 우수하다는 최근의 학문적인 연구 결과와 일치한다. 이러한 결과는 그 동안 현재 국내에서 사용되고 있는 X-12-ARIMA 방법 이외에 TRAMO-SEATS 방법을 한국 경제시계열 자료에 적용할 필요성이 있다는 것을 암시하는 것이라 할 수 있다. 따라서 향후 X-13A-S 프로그램과 같이 두 방법을 같이 병행하면서 이를 우리 자료에 맞게 조정하는 방안에 관한 지속적인 연구가 필요하다. 이를 통해 계량모형에 기초한 TRAMO-SEATS 방법의 이론적 정합성과 X-12-ARIMA 방법의 실증적 적합성을 결합시킬 수 있는 새로운 차원의 계절조정방법을 계속 모색해야 한다. This paper compares the two most widely used seasonal adjustment methods: the X-12-ARIMA and TRAMO-SEATS procedures. The basic features of these methods are discussed and compared in both their theoretical and empirical aspects. In doing so, the X-13A-S program is used to reevaluate their applicability to Korean macroeconomic data by considering possible structural breaks in the series. The finding is that both methods provide very reliable and stable estimates of seasonal factors and seasonally adjusted data. As for the empirical comparisons, TRAMO-SEATS appears to outperform X-12-ARIMA, although the results are somewhat mixed depending on the comparison criteria used and on the series under analysis. In particular, the performance of TRAMO-SEATS turns out to compare more favorably when seasonal adjustment is carried out to each sub-samples (by taking possible structural breaks into account) than when the whole sample period is used. The result suggests that as the model-based TRAMO-SEATS has a considerable theoretical appeal, some features of TRAMO-SEATS should further be incorporated into X-12-ARIMA until a standard and integrated procedure is reached by combining the theoretical coherence of TRAMO-SEATS and the empirical usefulness of X-12-ARIMA.
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이한식 대한전기학회 1986 전기의 세계 Vol.35 No.6
이웃 일본을 비롯한 미국과 유럽 각국에서의 앞으로 개발될 컴퓨터계획을 정확하게 파악하기란 여간 어려운 일이 아니다. 그러나 최근 그들 각국에서 자신들이 공개하고 단계적으로 계획준비중인 내용과, 그 일부는 이미 실재로 실현하고 있는 상황들이지만 여기에 소개하고자 한다.
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이한식 서강대학교 경제학연구원, 서강대학교 경제대학원 2005 시장경제연구 Vol.34 No.2
小波動(wavelet) 이론은 최근 경제시계열자료 및 재무관련 자료의 분석에 그 적용이 확대되고 있는 분석도구이다. 본 연구에서 먼저 소파동 기법이 경제 · 재무 관련 자료의 실증분석에 기여한 측면에 관해 최근의 연구 결과를 점검하고, 이를 배경으로 다양한 경제 · 재무 관련 계량모형의 추정 및 검정에 소파동 기법이 어떻게 사용될 수 있는가에 대해 논의하고자 한다. 특히 소파동 이론의 다중주기 분석기법을 적용하여 시계열자료의 시간 · 주기별 관계를 분석하는 방법과 소파동 추정법을 활용하여 장기지속성을 나타내는 시계열자료의 분수차분계수를 추정하는 방법에 대해 자세히 살펴보고자 한다. 본 연구를 통해 경제 · 재무 시계열자료의 분석에서 소파동 이론의 유용성을 살펴봄으로써, 경제 · 재무관련 통계자료의 특징에 대한 분석뿐만 아니라 다양한 계량 모형의 추정을 위해서도 소파동 접근방법의 활용이 크게 확대될 것으로 기대된다. While wavelet analysis is a relatively new mathematical tool for signal processing, it has already been successfully employed in many disciplines. Although there are a few recent papers in economic application of wavelet analysis, the wavelet methodology has received little attention in empirical analysis of economic and financial data. In this paper, we discuss recent advances in wavelet methods for economic time series, and propose new approaches are also illustrated to present new evidence on the dynamics and potential interactions among time series. A simple wavelet methodology for seasonal adjustment is applied to Korean data, and the wavelet decomposition appears to work quite well in eliminating seasonality in economic time series. International spillover effects are discussed by investigating the relationships between high-frequency components in stock returns. In particular, wavelet regression methods are used to investigate the long-run PPP (purchasing power parity) hypothesis and the long memory properties in time-varying CAPM betas. Recent advances in wavelet methods discussed in this paper illustrate the usefulness of the wavelet analysis in various areas of economics and finance, although there still remains much room for potential application. Their applications in economics and finance are now growing fast, and their potential application areas should get wider in the future.
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건설공사 입찰담합 손해액 산정을 위한 연구 : 모형설정 및 변수선정에 관한 비교 분석
이한식,이우석 한국응용경제학회 2019 응용경제 Vol.21 No.2
본 연구에서는 기술적 특성 및 비정상적 덤핑입찰 등 건설공사 입찰담합 손해액 산정을 위한 계량모형의 추정 과정에서 고려해야 할 다양한 요인들에 대해 분석했다. 주요 분석결과에 의하면, 건설공사 입찰담합의 손해액 산정은 계량모형의 설정뿐만 아니라 모형 추정에 사용되는 표본 자료의 선택에 따라 달라질 수 있다는 것을 확인하였다. 특히 모형 접근법 및 변수 선정에 따른 평균 손해액 추정치의 차이는 작게 도출된 반면, 개별 입찰 건들의 손해액 산정 결과는 계량모형과 표본 자료의 선택에 따라 크게 달라짐을 보였다. 이는 체계적인 손해액 추정을 위해서는 입찰 자료의 특성, 계량 모형의 장단점 등을 고려하여 각 담합 건에 적합한 손해액 산정법을 모색할 필요가 있다는 것을 시사한다. This paper investigates various factors that should be considered in setting up and estimating econometric models for assessing overcharges of bid-rigging cases in construction industry. The main finding shows that the average of estimated overcharges seems robust to model approaches and variable selections, whereas the estimated damages for each individual bid-rigging cases differ substantially depending upon the choice of econometric models and sample data. This observation indicates that we should search for the most appropriate approach for assessing collusive overcharges for each individual contracts by employing a systematic approach to model specification and variable selection on a contract-by-contract basis. These results suggest important implications on rational model specification and systematic variable selection for assessing overcharges in construction industry bid-rigging cases.
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한국과 미국의 주가 동조화 현상 및 국내 주식시장의 효율성 분석
李漢植,張炳文 한국금융연구원 2002 금융연구 Vol.16 No.1
본 논문은 한국과 미국의 주가수익률 동조화 현상에 대한 분석을 토대로 국내의 주식시장이 미국의 주가변동에 대해 효율적으로 반응하고 있는가에 대한 실증분석을 시도하였다. 여기에서는 변동성의 이전효과가 비대칭적으로 나타날 수 있다는 것을 고려하여 EGARCH 모형을 이용하였다. 먼저 일별 주가지수 수익률(close-to-close stock index return) 자료를 이용하여 주가 및 그 변동성에 대한 이전효과를 분석한 결과, 우리나라 주식의 움직임은 미국의 주가변동에 따라 크게 좌우되는 것으로 나타났다. 또한 변동성 이전효과는 (-) 충격이 (+) 충격보다 더 큰 영향을 미치는 비대칭적인 관계를 갖는 것으로 분석되었다. 반면 당일의 시가와 종가를 이용한 낮수익률(open-to close return) 자료를 대상으로 분석한 결과에 의하면, 주가수익률의 이전효과는 유의하지 않은 것으로 나타났다. 이러한 결과는 분석대상 기간에 따라 약간 다르게 도출되기는 하지만, 이전효과의 유의성은 일별 수익률에 비해 크게 낮아지는 것으로 나타나 주가 동조화 현상이 우리나라 주식시장의 비효율성을 의미하지는 않는 것으로 분석되었다.
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