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- 저자 : 이일균 (검색결과 117 건)
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자본자산가격의 운동법칙을 표상하는 연속시간 확률매분방정식의 추정방법 - 비시뮬레이션 방법 -
이일균,Lee, Il-Gyun 한국재무관리학회 2004 財務管理論叢 Vol.10 No.1
연속시간모형은 시간의 흐름에 대응되는 자본자산의 운동의 성질과 시간의 흐름에 따라 형성되는 자본자산의 가격을 동시적으로 파악할 수 있는 것이 큰 장점이다. 연속시간 확률미분방정식을 구성하는 표류함수와 확산함수가 폐형해나 해석적 형태로 존재하지 않는 경우가 대부분이다. 여기에서 모수추정의 어려움이 발생한다. 전이 확률밀도함수의 인지 또는 발견의 어려움과 표류함수와 확산함수의 적분 불가능성은 최대가능도법의 사용을 어렵게 만든다. 여기에서 모수방법 보다는 비모수방법을 통하여 연속 확률 미분방정식을 추정하려는 성향이 존재한다. 밀도를 모르면 표본적률을 사용하여 모수를 추정할 수 있으므로 일반화 적률법이 연속시간 확률미분방정식의 모수 추정과 검정에 사용되고 있다. 전이밀도의 값을 시뮬레이션을 통하여 얻는 마코브연쇄 몬테카를로 방법, 전이밀도를 무한소 생성작용소를 통하여 얻는 방법, 비 모수방법, 여러 종류의 전개에 의하여 얻은 표류함수와 확산함수의 전이밀도에 대한 최대가능도법 등 여러 종류의 연속시간 확률미분방정식의 실증분석에서 사용되고 있다. 이 논문에서는 연속시간 확률미분방정식의 실증분석 방법들을 정리하는데 목적이 있다. 이일균(2004)은 이 논문과의 자매논문으로 시뮬레이션에 의한 확률미분방정식의 추정을 다루고 있어 시뮬레이션방법은 그 논문에 미룬다.
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증권시장에서 형성되는 실수적분과정 : 분수적분과정, 무작위행보와 평균회귀과정
이일균 한국재무관리학회 2002 財務管理硏究 Vol.19 No.2
한 시계열이 비정상적과정에 의해 생성될 때 이 시계열의 정상성을 확보하기 위하여 시계열의 차분을 수행한다. 이 시계열에 I(1)을 적용하여도 정상적과정이 되지 못하는 경우가 존재하고 있다. 그러면 이 시계열은 과도한 차분과정을 거치게 된다. 따라서 차분모수 d는 0<d<1, 즉 실수여야 한다. 이때에는 시계열이 가지고 있는 정보가 왜곡되는 현상이 발생한다. 과도한 차분을 방지하기 위하여서는 분수적분을 수행하여야 한다. 0.5<d<1인 분수적분과정은 장기기억과정으로 충격의 지속성성질을 잘 포착하고 있다. d=0.5는 무작위 행보를 의미하며 이때 시계열은 브라운 운동에 의하여 생성된다. 추정된 분수적 모수를 시계열에 적용하여 얻은 시계열에 대한 성질을 밝히는 연구는 별로 없다. 새로 얻은 시계열이 무작위 행보를 따르고 있는지, 또는 평균회귀 과정을 따르고 있는지, 기타 여러 성질과 특성에 관한 연구가 요청되고 있는 것이다. 이 논문에서는 일반최소거리방법에 의하여 분수차분모수를 추정하는 방법과 일반최소거리방법에 의하여 추정된 분수적분모수를 사용하여 얻은 한 시계열이 무작위 행보과정에 의하여 생성되는지 아니면 평균회귀 과정에 의하여 생성되고 있는지를 검정하는 방법을 제시하였다. 이 방법은 적분모수의 추정과 시계열을 생성시키는 확률과정을 동시에 검정하는 방법이다. 한국종합주가지수의 일별수익률은 무작위 행보를 따르고 있지 않음이 밝혀졌다. 이 시계열은 장기기억과정을 따르고 있다. 따라서 분수적분과정이다. 충격이 경제에 가해지면 이 충격이 쌍곡선율로 대단히 느리게 감소한다. 한국종합주가지수의 일별수익률은 평균회귀 과정을 따르고 있다.
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주가시계열에 대한 확률미분방정식의 모수 추정과 자본시장의 운동법칙
이일균 한국재무관리학회 1998 財務管理硏究 Vol.15 No.2
이 논문에서는 주가가 확률과정, 즉 확률미분방정식에 의하여 생성되는가를 검정하고 주가의 운동법칙을 규명한다. 일별종합주가지수가 양수의 완전시계열상관을 갖고 있으며, 더욱이 3년 정도의 시차까지 의미있는 시계열상관을 갖고 있음이 발견되었다. 수익률과 가격변화의 시계열상관도 존재하고 시계열은 定常性을 갖고 있다. 마팅게일에 의하여 주가가 생성되고있지 않음이 밝혀졌다. 한국증권거래소에서 계산하고 있는 일별 종합주가지수를 포함한 41개 산업별 지수를 사용하여 자본시장의 운동법칙을 규명하기 위하여 가장 많이 이용하고 있는 세 개의 확률미분방정식을 검정하였다. 각 주가지수들이 온스타인·울렌벡 브라운 운동과정과 평균회귀과정을 따르지 않고 있다는 것이 발견되었다. 그러나 주가가 편류를 갖는 일반 기하 브라운 운동과정에 의하여 생성되고 있음이 검정을 통하여 확인되었다. 평균회귀과정에 의하여 주가가 생성되지 않는다는 발견은 의외라 할 수 있다. 주가가 온스타인·울렌벡 과정을 따르지 않는다는 것은 주가가 제 1계 정상적 자기회귀과정이 아니라는 것을 의미한다. 일별종합주가지수는 제 4계 자기회귀과정에 의하여 생성된다. 가격변화와 수익률의 생성함수는 제 3계 자기회귀과정이다. 종합주가지수의 제 1계 시 계열상관계수는 1이다. 상당히 큰 시차를 갖을 때까지 시계열상관이 대략적으로 1을 유지하고 있다. 따라서 지수가 마팅게일을 따르고 있지 않다. 이 점은 가격변화와 수익률에 있어서도 유사하다. 가격변화, 수익률, 대수수익률의 제 1계 시계열상관이 0.1로 유의적이다. 따라서 수익도 마팅게일 과정을 따르고 있지 않다. 증권가격은 세 번에 걸쳐 구조의 변화가 발생하였다. 구조의 변화가 발생할 때마다 평균가격이 상승하였다. 이와 같은 현상은 장기적 기대가격이 미지일 가능성이 배제되지 않는다. 단기적 기대 주가가 알려진 반면 장기적 기대 주가가 미지라면 평균회귀과정은 장기적 기대주가로 회귀하고 있는 과정이므로 장기기대 주가의 미지성이 평균회귀 과정의 기각을 유도하게 된다. 우리나라의 투자자들은 무위험자산과 위험을 동시에 고려하여 투자활동을 전개하고 있음이 발견되었다. 선형의 효용함수를 갖는 위험중립적 태도의 투자자가 아니다. 위험기피형 효용함수 아래에서 투자활동을 수행하고 있는 합리적 투자자들이라 할 수 있다. 뿐 만 아니라 자신의 평생에 걸친 소비를 소비가 이루어지는 각 기마다 가급적 일정하게 하는 소비행동을 목표로 삼고 소비와 투자에 대한 의사결정을 내리고 있음이 실증분석을 통하여 밝혀졌다. 투자자들은 무위험 자산과 위험성 자산을 동시에 고려하여 포트폴리오를 구성하는 투자활동을 행동에 옮기고 있다.
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Physicians' Awareness of the Breast Cancer Survivors' Unmet Needs in Korea
이일균,이지현,이세경,신혁재,정소연,이종원,김지선,이민혁,이주형,윤현조 한국유방암학회 2021 Journal of breast cancer Vol.24 No.1
Purpose: Physicians' awareness of their cancer patients' unmet needs is an essential element for providing effective treatment. This study investigated the accuracy of physicians' awareness of breast cancer survivors' unmet needs in Korea. Methods: A cross-sectional interview survey was performed among 106 physicians and 320 Korean breast cancer survivors. The Comprehensive Needs Assessment Tool was administered to physicians and cancer survivors after obtaining their written informed consent to participate. Data were analyzed using t-test, analysis of variance, and multiple regression analysis. Results: The level of unmet needs was highest in the hospital service domain (mean ± standard deviation: 2.19 ± 0.82), and the top-ranked unmet need item was “wished my doctor to be easy, specific, and honest in his/her explanation” (2.44 ± 0.93). Higher unmet needs were correlated with the presence of a genetic counseling clinic. They were not associated with age, sex, marital status, religion, department, working period, type of institution, number of staff, and number of operations. In multiple regression analysis, the presence of a genetic counseling clinic was associated with a higher level of recognition for psychological problems, social support, hospital service, and information and education needs. Physicians overestimated breast cancer survivors' unmet needs in all domains, compared to their self-reported unmet needs. The discordance in the perceived unmet needs was highest in the ‘family/personal relationship problems’ domain. Conclusions: Physicians who treat Korean breast cancer survivors rated the level of unmet needs of breast cancer survivors as highest in the hospital service domain. The presence of a genetic counseling clinic in physicians' institutions was associated with a higher perception of survivors' unmet needs. Physicians overestimated the level of unmet needs in Korean breast cancer survivors. Efforts to reduce these discordances are needed to implement optimal survivorship care.
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마코브연쇄 몬테카를로 방법에 의한 주가의 자기회귀 모수와 변동성의 자기회귀
李逸均 明知大學校 經濟硏究所 2002 경영연구 Vol.21 No.1
주가에는 변동성(volatility)이 존재하고 있다. 변동성에 대한 성질과 특성을 모두 정확하게 파악할 수 있다면 주가의 예측성은 거의 완벽에 이를 수 있을 것이다. 주가의 변동성에 대한 연구는 모수통계학적 접근에 의해서 이루어지고 있다. 모수통계학 및 베이즈통계학적의 한계를 극복할 수 있는 방법이 마크브연쇄 몬테카를로방법이다. 이 방법에서는 모수의 사전값을 정하지 않고도 정확하게 사후모수를 추정할 수 있는 장점이 있다. 연속시간모형은 시계열이 연속적으로 생성되야 하는데, 실제로 관찰된 시계열 자료는 이산적이므로 이산시간안에 시간적 공백이 발생한다. 이 공백된 시간에 관찰이 되지 못한 시계열 자료는 MCMC 방법에 의하여 마크브연쇄를 통한 확률과정으로 표본을 생성시켜 복원할 수 있다. 관찰되지 못한 자료의 복원을 통하여 모형을 정확하게 추정하고 검정할 수 있다.
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