전역-부분 근사화에 의한 부구조화 기반 구조재해석

서상구,김경일,황충열,황진하 한국전산구조공학회 1996 한국전산구조공학회논문집 Vol.9 No.1

부구조화에 근거한 대형 구조의 효율적 근사재해석방법을 제시한다. 대형 구조시스템의 설계최적하에 있어서 가장 큰 문제는 반복되는 해석과 설계시에 드는 많은 계산비용 및 시간이다. 따라서 본 연구에서는 설계 최적화문제의 주요한 도구의 하나인 근사화기법에 근거한 몇가지 재해석방법을 비교.분석하여 효율적 구조재해석 방법을 제시하였다. 대형 구조에 대한 효율적 해석 방법의 하나인 부구조화의 틀에 테일러급수전개와 차원축소방법을 결합한 이 재해석기법은 반복되는 거동해석에 효율적일 뿐아니라, 설계민감도 벡터를 이용하기 때문에 최적설계에도 많은 잇점을 제공한다. 본 알고리즘을 트러스 구조에 적용하여 효율적 및 타당성을 검증하였다. Efficient approximate reanalysis techniques based on substructuring are presented. In most optimal design problems, the analysis precedure must be repeated many times. In particular, one of the main obstacles in the structural optimization systems is high computational cost and time required for the repeated analysis of large-scale structural systems. The purpose of this paper is to show how to evaluate efficiently the sturctural behavior of new designs using information from the previous ones, instead of the multiple repeated analysis of basic equations for successive modification in the optimal design. The proposed reanalysis method is a combined Taylor series expansion and reduced basis method based on substructuring. Several numerical examples illustrate the effectiveness of the method.

주가지수선물 및 옵션만기일에서의 일중수익률에 관한 연구

서상구 한국금융공학회 2003 금융공학연구 Vol.2 No.2

본 연구는 지수선물의 분 수익률을 KOSPI 200 5 이용하여 1996년 6월부터 2002년 12월까지 주가지수선물 및 옵션의 동일한 만기가 현물주식에 어떠한 영향을 미치는지를 분석하였다. 분석결과에서 국내 시장의 경우 주가지수선물 및 옵션거래로 인한 만기일에서의 현물가격효과는 거의 존재하지 않는 것으로 나타났으며, 이를 보완하는 분석에서도 만기일과 비만기일간의 뚜렷한 가격반전효과를 보이지는 않았다. 그리고 수익률 변동성에 유의한 차이가 있는지에 관한 분석에서는 일중수익률의 경우 뚜렷한 차이를 보이지 않았지만 오전 수익률의 경우 수익률 변동성 효과가 존재하는 것으로 나타났다. 특히, 점심시간이 폐지된 하위기간 II에서 더욱 뚜렷이 나타나 종일거래가 주식가격의 변동성에 어느 정도 영향을 미치는 것으로 판단된다. 이러한 분석결과들은 주가지수선물거래 및 옵션의 만기일에서 거래량과 수익률 변동성이 더 크며 특히, 최종결제가격이 결정되는 폐장시점에 이러한 현상이 더욱 심화되는 것을 보이는 국외시장의 연구결과와는 상반되는 것이다.

국제 금융환경의 변화에 따른 국내 금융산업의 경쟁력 제고 방안

서상구 지산간호보건전문대학 1996 지산간호보건전문대학논문집 Vol.14 No.-

거래량과 분산비간의 관계

서상구,박종해,하애진 한국경영학회 2008 한국경영학회 통합학술발표논문집 Vol.2008 No.8

전역-부분 근사화에 의한 부구조화 기반 구조재해석

서상구,김경일,황충열,황진하 한국전산구조공학회 1996 전산구조공학 Vol.9 No.1

Efficient approximate reanalysis techniques based on substructuring are presented. In most optimal design problems, the analysis precedure must be repeated many times. In particular, one of the main obstacles in the structural optimization systems is high computational cost and time required for the repeated analysis of large-scale structural systems. The purpose of this paper is to show how to evaluate efficiently the sturctural behavior of new designs using information from the previous ones, instead of the multiple repeated analysis of basic equations for successive modification in the optimal design. The proposed reanalysis method is a combined Taylor series expansion and reduced basis method based on substructuring. Several numerical examples illustrate the effectiveness of the method. 부구조화에 근거한 대형 구조의 효율적 근사재해석방법을 제시한다. 대형 구조시스템의 설계최적하에 있어서 가장 큰 문제는 반복되는 해석과 설계시에 드는 많은 계산비용 및 시간이다. 따라서 본 연구에서는 설계 최적화문제의 주요한 도구의 하나인 근사화기법에 근거한 몇가지 재해석방법을 비교.분석하여 효율적 구조재해석 방법을 제시하였다. 대형 구조에 대한 효율적 해석 방법의 하나인 부구조화의 틀에 테일러급수전개와 차원축소방법을 결합한 이 재해석기법은 반복되는 거동해석에 효율적일 뿐아니라, 설계민감도 벡터를 이용하기 때문에 최적설계에도 많은 잇점을 제공한다. 본 알고리즘을 트러스 구조에 적용하여 효율적 및 타당성을 검증하였다.

한국주식시장에서 주식규모별 분산비 특성에 관한 연구

서상구,박종해 대한경영정보학회 2008 경영과 정보연구 Vol.26 No.-

This study examined the market efficiency of korea stock market by comparing variance ratios(VR) of stock groups which is sorted by market capitalization. We compute variance ratios of KOSPI large capitalization, midium capitalization, and small capitalization for 546 trading days from 2006/01/02 to 2008/04/15. For our study, we also use high frequency data that is; intra-day 1 minute data. The characteristics of variance ratios of stock groups by market capitalization as follows: From 1 to 5 minute interval, variance ratios of three stock group increase far from zero(0). The longer time interval, the more variance ratios decrease, but only large capitalization converge on around zero. This means that the market of large capitalization is more efficient compare to other stock groups. The entire sample period can be divide two sub-period because the impact of sub prime crisis arised from U.S.A. influence Korea stock market. Before sub prime cirsis, the VRs of mid cap and small cap do not converge on around zero except large cap although the time interval is longer. After sub prime crisis, the VRs of three stock groups decrease when time interval is longer, but only large cap converge on around zero. We conclude that large cap is more efficient than other stock groups in Korea Stock Market.

Integer Programming을 이용한 객체지향 데이타베이스에서 중첩 애트리뷰트 색인의 최적구성

서상구,이윤준(Sang-Koo Seo),Yoon-Joon Lee 한국정보과학회 1996 정보과학회논문지(B) Vol.23 No.4

성능 최적화는 객체지향 데이타베이스에서의 중요한 연구분야로 다루어지고 있다. 최근 제안된 중첩 애트리뷰트 색인은 질의처리의 성능 최적화에 크게 기여할 수 있는 것으로 보고되었고 이를 활용하기 위한 질의 최적기의 연구도 활발히 진행되고 있다. 그러나 이들 중첩 애트리뷰트 색인은 그 구성 방법에 따라 검색성능이나 저장공간 및 유지부담이 크게 달라질 수 있다. 본 논문에서는 중첩 애트리뷰트 색인의 최적구성 문제, 즉, 주어진 저장공간내에서 검색 및 갱신질의의 처리비용을 가장 최소화할 수 있는 색인의 선택문제를 연구한다. 이를 위해, 각 색인의 비용절약을 비용함수로 나타내고, 최적 색인구성을 위한 방법으로 Integer Programming 모델을 제안한다. 제안된 최적화 모델은 실험을 통해 그 적용 가능성을 보인다. Performance optimization is one of important issues in object-oriented databases. It has been reported recently that nested attribute indexes can help reduce query processing costs significantly, and much research efforts have been made to exploit those indexes for the optimization of object-oriented queries. Also pointed out, however, is that they have much higher storage and update overheads than indexes on simple attributes In this paper we address the problem of the optimal index configuration of nested attribute indexes, which is to decide a set of nested attribute indexes subject to a storage limit so that the cost to process queries and maintain updates under the configuration is minimal. We present an Integer Programming formulation and show its feasibility by an experiment.

거래량과 분산비간의 관계 - 개ㆍ폐장 시간대의 정보 포함 유무에 따른 비교 -

서상구,박종해,하애진 한국재무학회 2008 한국재무학회 학술대회 Vol.2008 No.08

본 연구는 시장 효율성 측면에서 KOSPI200주가지수 선물 시장의 특징을 알 아 보기 위해 KOSPI200주가지수 선물의 일중 고빈도 데이터를 이용하여 분 산비를 측정하고, 전체 데이터와 개·폐장부근의 시간을 제외한 데이터로 구 분하여 측정된 분산비간의 일별 상관관계를 분석하였다. 다양한 시차에서 분산비를 구하고, 실현 변동성, 거래량, t-1시차의 분산비, t-2시차의 분산비 를 설명변수로 하여 OLS 방법으로 분석한 결과, 1분 단위로 측정한 분산비 의 경우 t시차의 분산비가 t-1시차의 분산비와 통계적으로 유의한 양(+)의 상관관계를 나타났다. 이에 반해, 20분 단위로 측정한 분산비의 경우 전체 데이터에서는 t시차의 분산비와 t-1시차의 분산비가 유의한 음(-)의 상관관 계를 가지는 것을 보였으나, 개폐장 시간대를 제외한 부분 데이터에서는 t 시차의 분산비와 t-1시차의 분산비의 상관관계가 유의하지 않는 것으로 나 타나 개폐장 시간대에 집중되는 거래량과 이 때 형성되는 자산가격이 다른 나라 시장과 구분되는 시장 효율성에 대한 정보를 담고 있을 것이라 추측할 수 있다.

데이터베이스 색인선택 문제에 대한 Davis-Putnam 기반 최적화 알고리즘의 성능 분석

서상구 한국데이타베이스학회 2000 Journal of information technology applications & m Vol.7 No.2

한국국채선물시장에서의 가격발견기능에 관한 연구

서상구 대한경영정보학회 2011 경영과 정보연구 Vol.30 No.2

The price relationship between the futures market and the underlying spot market has attracted the attention of academics, practitioners, and regulators due to their roles during periods of turbulence in financial markets. The purpose of this paper is to investigate the dynamic of price relationship(or lead-lag relationship) between Korean Treasury Bond futures market and spot market. To examine the nature of the price relationship,descriptive statistics, serial correlation, and cross-correlation are used as a preliminary statistics in the Korean Treasury Bond spot and futures market. Next, following Stoll-Whaley(1990) and Chan(1992), the multiple regression method is used to examine the lead-lag patterns between the two markets. The empirical results are summarized as follows. The mean returns of spot markets and future markets are positive(+) and negative(-) respectively and the standard deviation of both stock and futures returns increase through the sub-periods. For the most periods, there is negative skewness in the both markets. The zero excess kurtosis due to the heavy tails of the distribution are relatively large. The autocorrelations in the spot returns for the sample periods are positive in time lag 1, but the autocorrelations in the future returns shows no significant evidence. The results of the daily cross-correlations between the KTB spot and futures returns indicate that a lead-lag relationship don't exist for price changes of futures and spot markets as a preliminary analysis. Finally, empirical results of regression analysis for both market indicate that there is no evidence that the KTB futures lead the KTB spot market,or the KTB spot market lead the KTB futures market. These results are robust for all sub-periods. 선물시장은 기초자산이 거래되는 현물시장을 대상으로 하여 거래가 이루어지기 때문에 양 시장간에는 필연적인 관련성을 가진다. 이러한 관련성에 관한 연구의 일환으로 본 연구에서는 국내시장에서 국채선물시장과 현물시장간의 일별가격변화의 선-후행관계를 실증적으로 분석함으로써 양 시장간의 가격발견기능이 존재하는지를 살펴보았다. 2006년 3월 10일부터 2011년 5월 13일까지의 전체분석기간을 글로벌 금융위기 전(2006. 3. 10~2008. 9. 12)과 후(2008. 9. 16~2011. 5. 13)로 구분하여 분석하였다. 분석한 결과를 종합하면, 국채선물 및 국채현물시장의 자기상관관계에서는현물수익률의 경우 전날 현물가격이 다음날 현물가격에 유의한 영향을 미치는 것을 나타났으나, 선물수익률의 경우에는 유의한 상관관계가 나타나지 않았다. 다음으로 전체기간 및 하위기간에서의 교차상관관계의 분석에서는 양시장간에 유의한 가격적 선-후행관계가 존재하지 않는 것으로 나타났다. 마지막으로 회귀분석을 통한 양시장간 선-후행관계 분석에서도 양 시장간 유의한 선-후행관계가 존재하지 않는 것으로 나타났다.