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명건식 충남대학교 경상대학 경영경제연구소 2003 경영경제연구 Vol.26 No.1
이 논문은 제품의 성수기와 비수기가 1년 주기로 나타나는 계절적 수요변동 제품의 생산에 있어서 2단계 생산율의 결정에 관한 연구이다. 이 연구는 생산과 수요의 연속성을 기초로 한 명건식·채송아(1996)의 연구를 보다 복잡한 수요모형에 응용한 것으로 개념적 틀과 연구방법 등은 유사하다. 여기에서 정의된 생산율은 단순히 2단계 상수함수이나 수요율은 구분적 이차함수로 정의하였다. 이들 함수로부터 생산 및 수요함수가 도출되며, 재고관련함수가 유도되여 결국 연간 평균재고를 정확히 산출한다. 마지막으로 기초생산비, 재고관련비용 및 생산율변동비를 고려한 총관련비용을 최소로 하는 2단계 생산전략이 모색된다.
파동형 계절수요변동과 2단계 생산전략에 있어서 재고 및 품절
명건식 충남대학교경상대학 경영경제연구소 2004 경영경제연구 Vol.27 No.1
이 논문은 제품의 성수기와 비수기가 1년 주기로 나타나는 계절적 수요변동 제품의 생산에 있어서 2단계 생산율을 적용하는 경우 재고와 품절을 고찰하는 연구이다. 계절적 수요변동은 sine함수를 이용한 수요율로 정의되며, 생산율은 2단계 상수함수로 정의되어 연속성이 부여된다. 이 연구에서는 품절이 발생하지 않는 범위 내에서 생산의 총관련비용을 최소로 하는 2단계 생산율을 결정한 명건식·채송아(1997)의 연구에서 제시한 모형을 이용하였다. 그러나 이 연구에서는 재고와 품절이 동시에 발생하는 경우를 더불어 다루며, 품절은 전량 추후납품(backordering)되는 경우를 가정하였다. 연구방법은 미적분을 이용하여 수요율과 생산율로부터 생산 및 수요함수를 도출하고, 재고 및 품절관련함수를 유도하여 연간 평균재고 및 평균품절을 산출한다. 마지막으로 관련비용들을 고려한 생산계획의 수립에 이 연구결과의 응용을 예시한다.
명건식,채송아 충남대학교 경상대학부설 경영경제연구소 1997 경영논집 Vol.13 No.2
이 논문은 파동형 계절 수요변동 제품의 생산에 있어서 2단계 생산율을 결정하는 문제를 수리모형을 통하여 다룬다. 여기에서 수요율은 sine함수를 이용하여 표현되고 생산율은 2단계 상수함수로 정의되어 연속성이 부여된다. 이들 함수로부터 재고관련함수가 유도되며 결국 연간 평균재고를 정확하게 산출한다. 마지막으로 기초생산비, 제고관련비용 및 생산율변동비를 고려한 총 관련비용을 최소로 하는 2단계 생산전략이 모색된다.
명건식,이의진 충남대학교 경상대학부설 경영경제연구소 1999 경영논집 Vol.15 No.1
이 연구는 단순 계층구조를 가진 인력구조에서 승진통제에 관한 인력계획 모형을 제시하려는 것이다. 현재의 인력구조에서 이직률을 과거의 경험에 의하여 추정할 수 있고, 차기 소요 인력의 추정에 의한 계층별 인력의 증감과 계층별 외부 충원 비율이 정책적으로 결정되었을 때 승진과 채용에 관한 계획을 세울 수 있다는 것이다. 기존의 연구와 마찬가지로 Markov 연쇄의 개념을 이용하였으나, 인력구조의 변화와 충원계획에 따른 승진율을 추정과 이로부터 채용과 승진통제를 모색한다.
Value-at-Risk의 사후검증에 관한 연구 : KOSPI 200 선물지수를 중심으로
명건식,임윤수,최종환 충남대학교 경상대학부설 경영경제연구소 1999 경영논집 Vol.15 No.1
최근 금융의 자유화는 금융자산의 시장변동성을 심화시키며 대형금융사고를 야기 시키고 있다. 이에 규제기관 및 시장참여자들은 주가, 금리, 환율, 상품가격 등 시장 경제 변수의 변동위험 즉, 시장위험(market risk)관리의 중요성을 재차 인식하게 되었다. 본 논문은 금융자산의 시장위험을 측정, 관리할 수 있는 내부모델로서 KOSPI 200 선물지수를 대상으로 역사적 시뮬레이션 접근법(historical simulations), 분산-공분산 접근법(variance-covariance method), 몬테카를로 접근법(Monte Carlo simulations)을 통한 VaR의 계산과 실제거래위험과의 차이를 비교, 검토함으로써 위험관리 방법으로서의 사후적 효과성을 검증하고자 하였다. 이를 위해 1996년 5월 3일부터 1998년 9월 10일까지의 KOSPI 200 선물지수의 최근월물 만기 3개월 일별 종가를 대상으로 보유기간은 1일, 신뢰수준은 95%와 99% 그리고 Position은 전일 종가를 기준으로 매수와 매도를 가정하여 손익을 계산하였다. 본 연구결과 시장위험의 관리수단인 VaR인 KOSPI 200 선물지수의 위험관리수단으로서 95%와 99%의 신뢰수준 하에서 상기의 방법으로 측정한 결과 BIS에서 제시하는 모델의 정확성 영역구분에서 황색 또는 적색영역에 해당되는 결과를 보이고 있다. 이는 위험관리 수단으로서 VaR기법의 남용은 이에 관한 통일적 방법이나 기준이 제시되고 있지 않은 국내의 상황에서 정확성이 검증되지 않은 방법으로 시장위험을 관리하는 즉, 또 다른 위험을 야기할 수 있는 가능성을 내포하고 있음을 암시하고 있다.