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인과관계검정에서의 편의와 해결방법 : 관광수요 추정에의 응용
민충기 한국응용경제학회 2015 응용경제 Vol.17 No.4
인과관계의 검정에는 시계열자료가 사용되는데, 모든 시계열변수는 매 시점마다 생기는 변화의 영향, 즉 시점고유효과(time-specific effects)를 포함하고 있다. 그러나 시점고유효과가 항상 인과관계를 형성하는 것은 아니고, 일시적인 시점고유효과에 의한 원인변수의 변화에는 결과변수가 반응하지 않을 수도 있다. 본 연구의 목적은 인과관계와 무관한 일시적 시점고유효과가 편의(bias)를 발생시킬 수 있다는 점을 지적하고, 이를 해결할 수 있는 추정방법을 제안하는 것이다. 인과관계와 무관한 시점고유효과를 측정오차(measurement error)로 해석하여, 이로 인한 내생성문제를 해결하기 위하여 도구변수(instrumental variable)를 사용한다. 이를 한국을 방문하는 일본인 관광수요모형에 적용하여, 일시적 시점고유효과의 조정이 필요하다는 것을 강조한다. Most time series variables contain time-specific effects which are caused by changes in each time period. However, the time-specific effects do not always lead to causal relations. If any change is temporary, its effects on the causal relation will be insignificant. The purpose of this study is to point out that temporary time-specific effects can cause a bias in the causality test and to suggest an instrumental-variable method for estimation and causality test. Treating the temporary time-specific effects as measurement errors, we solve the bias problem by using appropriate instrumental variables. We apply this method to a tourism demand model for Japanese tourists to Korea.
모든 관측단위에 공통의 시계열변수가 포함된 패널자료모형의 추정: 아시아 국가의 관광수요분석
민충기 한국외국어대학교 동남아연구소 2018 東南亞硏究 Vol.27 No.3
본 연구는 모든 관측단위에 공통인 시계열변수가 포함된 패널자료모형의 추정방법을 제시하고 있다. 최소자승추정법을 단계적으로 사용하면서 공통의 시계열변수의 영향과 시점고유효과를 분리하여 추정하는 방법이다. 본 연구에서의 패널자료모형을 아시아 국가에 대한 관광수요를 분석하는데 적용하였다. 분석결과에 의하면, 아시아 국가를 방문하는 관광수요에는 방문국가와 관련된 특성들이 유의한 영향을 미치고 있다는 것을 알 수 있다. 즉 방문국가의 소득과 무역량의 증가, 그리고 환율과 물가수준의 변동이 관광수요에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 중국인의 소득증가가 아시아 국가의 관광증가에 기여한 것으로 나타났다. 아시아 국가에는 중국인이 많이 거주하고 있을 뿐 아니라, 중국의 급속한 경제성장에 따른 소득증가로 해외여행을 할 수 있는 여유가 생겼기 때문으로 해석된다. JEL 분류기호: C1, C2, L83 This study suggests an estimation method for panel data models which include time-series variables common to all cross-sectional units. This estimation method repeatedly applies the least squares estimation and decomposes the effects of the time-series variables and the unit-specific effects. Using the panel data models this study analyzes the determining factors of the tourism demand for Asian countries. The empirical results show that characteristics related to the destination countries are significant factors for the tourism demand; they include income levels, trade volumes, exchange rates and price levels. The fast growth of the Chinese economy also significantly contributed to the growth of the tourism demand for Asian countries. JEL Classification Number: C1, C2, L83