저궤도위성 자세 및 궤도 제어계 성능검증 및 해석 통합시뮬레이터 개발

김태석(Tae-Seog Kim1) 항공우주시스템공학회 2023 항공우주시스템공학회 학술대회 발표집 Vol.2023 No.10

취약성 분석 알고리즘을 이용한 학습자 중심의 코스 스케쥴링 멀티 에이전트 시스템의 설계

김태석,이종희,이근왕,오해석,Kim, Tae-Seog,Lee, Jong-Hee,Lee, Keun-Wang,Oh, Hae-Seok 한국정보처리학회 2001 정보처리학회논문지 A Vol.8 No.4

웹의 등장은 멀티미디어 기술 및 컴퓨터 통신 기술 개발의 가속화 및 이를 응용한 컨텐츠 개발에 촉진제 역할을 하게되었다. 또한 웹기반 교육 시스템의 연구에서도 전자도서관과 LOD 기술을 접목한 연구들이 활발히 진행되어 왔다. 최근에는 교수-학습 활동에서의 새로운 형태인 웹을 기반으로 한 교육(WBI : Web-Based Instruction)이라는 교수 모형이 제시되기에 이르렀다. 또한, 학습자의 요구에 맞는 코스웨어의 주문이 증가되고 있는 추세이며 그에 따라 웹 기반 교육 시스템에 효율적이고 자동화된 교육 에이전트의 필요성이 인식되고 있다. 그러나 현재 연구되고 있는 많은 교육 시스템들은 학습자 성향에 맞는 코스를 적절히 서비스해 주지 못할 뿐 아니라 지속적인 피드백과 학습자가 코스를 학습함에 있어서 취약한 부분을 재학습 할 수 있도록 도와주는 서비스를 원활히 제공하지 못하고 있다. 본 논문에서는 취약성 분석 알고리즘을 이용한 학습자 중심의 코스 스케쥴링 멀티 에이전트 시스템의 설계를 제안한다. 제안한 시스템은 먼저 학습자의 학습을 지속적으로 모니터링하고 평가하여 개인 학습자의 학습 성취도를 계산하며, 이 성취도를 에이전트의 스케쥴에 적용하여 학습자에게 적합한 코스를 제공하고, 학습자는 이러한 코스에 따라 능력에 맞는 반복된 학습을 통하여 적극적인 완전학습을 수행하게 된다. The appearance of web technology has accelerated a role of the development of the multimedia technology, the computer communication technology and the multimedia application contents. And serveral researches of WBI (Web-based Instruction) system have combined the technology of the digital library and LOD. Recently WBI (Web-based Instruction) model which is based on web has been proposed in the part of the new activity model of teaching-learning. And the demand of the customized coursewares which is required from the learners is increased, the needs of the efficient and automated education agents in the web-based instruction are recognized. But many education systems that had been studied recently did not service fluently the courses which learners had been wanting and could not provide the way for the learners to study the learning weakness which is observed in the continuous feedback of the course. In this paper we propose "Design of Multi-agent System for Course Scheduling of Learner-oriented using Weakness Analysis Algorithm". First proposed system monitors learner's behaviors constantly, evaluates them, and calculates his accomplishment. From this accomplishment the multi-agent schedules the suitable course for the learner. And the learner achieves a active and complete learning from the repeated and suitable course.le course.

BASEL과 리스크 관리

김태석(Kim Tae Seog) 대한경영교육학회 2016 경영교육저널 Vol.27 No.2

1970년대 이후 선진국들은 금리자유화, 은행 업무에 대한 규제 완화, 국가 간 자금 이동의 자유화, 자금 조달 및 운용 면에 있어서의 증권화 세계적 금융규제 완화등에 힘응 쏟았으며 국제화에 따른 은행간 경쟁 심화로 은행의 자산운영 및 전략에 있어서도 고위험·고수익 추구로 변화되고 있는 실정 이었다. 1982년에는 남미의 외채위기 이후 은행의 자기자본 충실도의 중요성이 크게 부각되었다.이에 자기자본 규제에 대한 국제적 통일기준 설정의 필요성이 대두 되었다. 이에 따라 1988년 국제결제은행 산하 바젤위원회는 바젤 I 즉,「International Convergence of Capital Management and Capital Standards 을 제정하여 위험가중자산의 8% 이상을 자기자본으로 보유하도록 의무화하였다. 1990년대에 들어와 기존의 신용리스크 이외에 크게 증가하고 있는 시장리스크에 대해서도 일정 수준 이상의 자기자본을 보유토록 하기 위해 시장리스크를 감안한 자기자본 규제 개정(Amendment to The Capital Accord to Incorporate Market Risks)를 합의발표하였다.이어1997년 12월말부터 바젤위원회는 회원국을 대상으로 적용키로 하는 등 시장리스크에 대한 관리 필요성이 부각되면서 2004년 바젤 II를 제정하였다. 이는 리스크관리 역량의 발달과 은행간 격차로 인해 다양한 리스크 측정 방법의 필요성이 제기됨에 따른 것이었다. 바젤 II는 최저자본비율규제에 대한 감독당국의 점검과 시장참여자들의 지속적인 시장 감시가 핵심 내용이었다. 2008년 글로벌 금융위기에서 일부 은행들의 BIS자본비율이 충분히 높았음에도 유동성 리스크가 타 금융기관으로 전파되어 시스템 위기를 초래하였다. 바젤Ⅱ(신BIS협약)는 유동화 자산에 대한 부실한 자기자본규제로 유동화 자산에 대한 금융회사의 과도한 투자로 이어져 금융위기를 초래했다고도 볼수있다. 즉바젤Ⅱ(신BIS협약)기준의 BIS비율은 은행의 과도한 레버리지 증대를 통한 리스크선호 행위를 적정하게 통제하는 데 한계점을 노출하였다. 따라서 바젤Ⅲ의 내용은 크게 글로벌 자본규제체계의 강화와글로벌 유동성 기준을 도입하였다. The purpose of this paper is to investigates the change of Basel Accord and prepare he risk management according to the global environment change. Basel III (or the Third Basel Accord) is a global, voluntary regulatory standard on bank. It was needed to require sufficent capital and preserve stress testing and market liquidity risk. It was agreed upon by the members of the Basel Committee on Banking Superision Committee in 2010-11, and was scheduled to be introduced from 2013 until 2015; changes from April 1, 2013 extended implementation until March 31, 2018 however, The third installment of the Basel Accords. It was developed in response to the deficiencies in financial regulation. It was revealed by the late -2000s financial crisis. Basel III was supposed to strengthen bank capital requirements by increasing bank liquidity and decreasing bank leverage. Basel II strongly relies on significantly improved risk management in determining the international consensus on hedge funds. The Basel Committee on Banking Supervision.BCBS is a committee of banking supervisory authorities that was established by the central bank governors of the Group of Ten Group countries in 1974. It provides a forum for regular cooperation on banking supervisory matters. Its objective is to enhance understanding of key supervisory issues and improve the quality of banking supervision worldwide. The Committee also frames guidelines and standards in different areas - some of the better known among them are the international standards on capital adequacy, the Core Principles for Effective Banking Supervision and the Concord on cross-border banking supervision. The Basel Committee formulates broad supervisory standards and guidelines and recommends statements of best practice in banking supervision in the expectation that member authorities and other nations authorities will take steps to implement them through their own national systems, whether in statutory form or otherwise.the global economic activity is expected to Indeed.

차세대중형위성 3호 자세 및 궤도 제어계를 위한 반작용 휠 기반 제어 루프 설계

김태석(Tae-Seog Kim) 한국항공우주학회 2023 한국항공우주학회 학술발표회 논문집 Vol.2023 No.4

인터넷 코스웨어 자동 스케쥴링 에이전트 시스템 설계 및 구현

김태석(Tae-seog Kim),이종희(Jong-hee Lee),이근왕(Keun-wang Lee),오해석(Hae-seok Oh) 한국정보과학회 2001 한국정보과학회 학술발표논문집 Vol.28 No.2Ⅱ

최근 들어 인터넷의 발달로 웹기반 교육시스템을 이용한 온라인 강좌는 컴퓨터 교육 시스템 분야의 이슈로 부각되고 있으며 이러한 웹기반 교육시스템의 보급과 더불어 사용자의 다양한 교육 서비스에 대한 욕구 증대에 따른 교육서비스를 응용한 연구가 활발히 진행되고 있다. 학습자와 교사간의 상호작용을 위한 도구들이 다양하게 지원되고 있지만, 교과과정을 개설하고 이를 운영하는 교사의 입장에서 볼 때, 등록한 모든 학생들이 대면하게 되는 상황을 모두 접수하고, 그들의 학습 상태를 분석하여 학습자에게 가장 적합한 코스 구성 및 스케줄을 제공한다는 것은 어려운 일이다. 따라서, 이러한 웹기반 교육 시스템에서의 학습자에게 효과적인 학습 방법과 코스 구성, 그리고 코스 스케줄 등의 피드백을 제공할 수 있는 에이전트가 필요하게 되었다. 또한, 최근에 학습자의 요구에 맞는 코스웨어 주문이 증가되고 있는 추세이며 그에 따라 웹 기반 교육 시스템의 효율적이고 자동화된 교육 에이전트의 필요성이 인식되고 있다. 본 논문에서는 학습자의 학습 모니터링과 지속적인 학습 평가에 의하여 개인 학습자의 학습 성취도를 계산하여 학습자에게 적합한 코스 스케쥴을 제공해 주는 코스 스케쥴링 멀티 에이전트를 제안하고자 한다.

국제회계기준 도입준비와 대응과제

김태석(Kim Tae Seog),김준호(Kim Jun Ho) 한국국제회계학회 2010 국제회계연구 Vol.0 No.34

금융시장의 글로벌화로 전세계적으로 통일된 회계처리기준에 대한 필요성이 커지고 있는 가운데 국내기업의 투명성과 신뢰도 제고를 위해서 2007년 3월 금융감독원이 국제회계기준 도입에 대한 로드맵을 발표하였다. 로드맵에 따르면, 자산 2조원 이상의 상장기업들은 2010년부터 국제적 회계기준에 따른 재무제표를 작성하여야 하며 2011부터는 모든 상장기업에 대해 적용하도록 의무화하고 있다. 국제회계기준의 주요내용은 연결재무제표를 주재무제표로 하고 장부가 대신 시장 가격기준 공정가치로 자산과 부채를 평가하도록 하는 것으로 국제회계기준의 전면도입을 통해 회계와 공시 등 사회 인프라의 투명성 제고와 선진화된 자본시장으로의 도약이라는 소기의 목적을 달성할 수 있을 것이라고 기대하고 있다. 그러나 국제회계기준과 현행 기업회계기준서와의 차이점으로 미루어 볼 때 국제회계기준을 적용하게 되는 경우 기준변경에 따른 영향이 매우 다양하게 미칠 것으로 보인다. 이에 법률체계, 금융감독, 증권시장 등 국내자본시장의 전체적인 개혁과 상장회사 및 회계법인 등의 적극적인 노력이 요구될 것이다. 본 연구에서는 국제회계기준으로 인한 영향과 해외에서의 사례를 분석하여 이에 대한 대응과제에 대해 알아보고자 한다. With the globalization of capital markets and a glowing need for accounting consistency worldwide korea announced a roadmap for adoption of International Financial Reporting Standards(IFRS) according to the IFRS roadmap financial statements under IFRS may be reported beginning in 2009 but will be made mandatory for all listed companies beginning in 2011. The adoption of IFRS will not merely affect the amendment of accounting standards, but is expected to further influence a corporation's legal and institutional environments. To enhance the credibility of Korea's accounting standards to domestic and global investors, we need to develop a roadmap for the adoption of the IFRS. If Korea decides to fully adopt the IFRS, Korea should change the focus of financial disclosure from individual financial statements to consolidated financial statements as companies would prepare their financial statements on a consolidated basis under the IFRS. We will also need to review whether companies should continue to disclose individual financial statements which have been provided to the domestic capital market so far. However, as the adoption of the IFRS is simply one of the keys to the success of a capital market, there needs to be comprehensive reform that encompasses the legal system, financial supervision, and the stock market. This has motivated the writer of this paper to explore the examples of the advanced countries that have already introduced the standards, the expectant effects or consequences that may be concerned with its introduction into Korea and measures to take for its effective introduction.

취약성 분석 알고리즘을 이용한 학습자 중심의 교육 코스 스케쥴링 멀티 에이전트 시스템

김태석(Tae-seog Kim),이종희(Jong-hee Lee),이근왕(Keun-wang Lee),오해석(Hae-seok Oh) 한국정보과학회 2001 한국정보과학회 학술발표논문집 Vol.28 No.1B

전자도서관과 LOD 기술을 접목한 웹기반 교육 시스템의 연구는 몇 년 동안 활발히 진행되어 왔다. 특히, 멀티미디어 기술 및 컴퓨터 통신 기술 개발의 가속화 및 이를 응용한 컨텐츠 개발에 촉진제 역할을 하게된 웹의 탄생은 교수-학습 활동에서의 교육형태로 인식할 수 있는 전환점을 제공하게 되었고, 웹을 기반으로 한 교육(WBI : Web-Based Instruction)이라는 새로운 교수 모형이 제시되기에 이르렀다. 또한, 최근에 학습자의 요구에 맞는 코스웨어 주문이 증가되고 있는 추세이며 그에 따라 웹 기반 교육 시스템의 효율적이고 자동화된 교육 에이전트의 필요성이 인식되고 있다. 그러나 현재 연구되고 있는 많은 교육 시스템들은 학습자 성향에 맞는 코스를 적절히 서비스해 주지 못할 뿐 아니라 지속적인 피드백과 학습자가 코스를 학습함에 있어서 취약한 부분을 재학습 할 수 있도록 도와주는 서비스를 제공하지 못하고 있다. 본 논문에서는 학습자의 학습 모니터링과 지속적인 학습 평가에 의하여 개인 학습자의 학습 성취도를 계산하여 학습자에게 적합한 코스 스케쥴을 제공해 주는 코스 스케쥴링 멀티 에이전트를 제안하고자 한다.

대학에서 블렌디드 러닝의 효과성에 관한 연구 : 관리회계교과를 중심으로

김준호(Kim Jun Ho),김태석(Kim Tae Seog) 한국국제회계학회 2010 국제회계연구 Vol.0 No.31

본 연구는 블렌디드 러닝을 실용교육교과목으로 산업에서 활용가치가 높은 회계학 특히, 관리회계에 적용하여 연구하였다. 실무중심의 교과목인 회계학은 많은 예제를 다루어 보아야만 그 내용을 익힐 수 있으나, 강의시간에 이들을 다 다루어보기에는 시간이 부족하므로, 이를 해결하기 위해 블렌디드 러닝을 이용하여 관리회계 수업을 진행하였다. 본 연구 결과, 과제가 많이 부여되고, 시험을 많이 보는 등의 학생들이 직접 해야 하는 것들이 많아 힘들어하는 것으로 나타났으나, 학생들의 전체적인 만족도가 높은점과 어느 정도 만족을 하는 학생들의 매주 과제를 해결함으로 얻는 성취감이 높은 점을 봤을 때, 공부를 하려고 하는 학생들은 본 강의모형을 통한 강의가 효과가 있었다는 점을 알 수 있다. 하지만 본 연구는 단순히 빈도분석에 의한 연구로 실시되었는데, 통제집단과 실험 집단에 대한 비교연구 또는 인과관계에 의한 영향력 연구 등이 진행되어야 할 것이다. The present study deals with accounting, particularly managerial accounting, as a practical subject which is highly useful in applying blended learning method to the industry. From the study, it was discovered, on the one hand, that students have lots of tasks such as examinations and other things they have difficulties in tackling themselves. But, on the other hand, students feel generally satisfied and some of them even feel sense of achievements when they succeed in solving problems given weekly, an evidence demonstrating the effect of the lectures provided through the model suggested for the students who are willing to study. Since, however, this study is carried out simply by means of frequency analysis, further studies are required to compare between the control and experimental groups and to determine the influence of causality.

감사인 변경이 재무보고의 적시성에 미치는 영향

김은(Kim, Eun),김태석(Kim, Tae-Seog) 글로벌경영학회 2012 글로벌경영학회지 Vol.9 No.3

본 연구에서는 2003~2009년에 감사인을 변경한 유가증권시장 상장기업과 코스닥시장 상장기업 중 1,523(기업/년) 표본을 대상으로 감사인 자율적 교체와 강제교체가 재무보고의 적시성의 대용지표인 감사시차와 보고시차에 미치는 영향을 살펴보았다. 실증연구 결과 감사인 자율교체는 감사시차와 비유의 적인 값을 보이는 것으로 나타났다. 이는 감사시차의 누적일수가 짧아 비유의적인 값을 보이는 것으로 추정된다. 그러나 자율교체는 보고시차와 양의 유의한 값을 보이는 것으로 나타났다. 이는 자율교체기업은 강제교체기업에 비하여 보고시차가 길다는 것을 의미한다. 자율교체 감사인의 감사체결 1차 사업연 도에는 피감사기업에 대한 지식과 정보의 부족으로 피감사기업의 특성을 파악하고 적응하기 위해 많은 감사 시간을 소요할 것이고, 이는 재무제표 공시시기를 지연시키는 요인이 될 수 있다. 반면 강제교체 감사인은 감사수임을 위해 대상법인에 대한 사전적인 정보 수집과, 동일 업종의 업무흐름 파악을 사전에할 수 있어 피감사법인에 대한 전문지식이 우수하다고 볼 수 있다. 따라서 이러한 사적전인 정보를 기반 으로 보고시차를 줄일 수 있다고 판단된다. 선행연구에서 재무보고 환경 관련 변수들이 감사시차 혹은 재무보고 적시성에 영향을 미친다는 주장은 실증적으로 반복 검증되어 온 사항이다. 이러한 선행연구에 추가하여 본 연구에서는 감사인 자율교체와 강제교체가 재무보고의 적시성에 미치는 영향을 조사하고 있고, 이러한 분석틀은 이 분야에서 기존연 구에서는 다루어지지 않은 영역이다. 또한 감사시차와 관련된 선행연구에서 분석하거나 다루지 않았던 강제교체기업까지 포함하여 전체표본에 추가했다는 점에서도 의미가 있을 것이다. 더 나아가 감사인 자율교체와 강제교체가 재무보고의 지연에 미친 영향을 파악함으로써 발생할 수 있는 감사인 교체의 효익과 함께 비용 측면을 간접적으로 제시했다는 점에서 의미가 있을 것이다. This study surveyed the voluntary auditor changes and mandatory auditor changes affect on the audit report lag and report lag, which are the substitute indexes of the timeliness of financial reporting. The survey did so by using the sample that consisted of 1,523 (firm/year) observations of companies listed non-financial institutes Korean firms, which have changed auditors from 2003 to 2009. As a result of the survey, auditor voluntary changes had an insignificant effect on audit report lag. But, voluntary changes had a significant positive effect on report lag. This means that the report lag of voluntary changes firms was longer than that of the mandatory changes firms. In the first year of the contract of the voluntary auditor changes, they could not obtain enough information and knowledge of their clients, and it took a lot of time to audit, adjust, and understand the characters of their clients. So, this could cause the time delay of the disclosure of a financial statement. However, the mandatory auditor changes collect their clients’ information in advance. Consequently, they can grasp the flow chart of the companies in the same line of business. According to this, the expert knowledge of their clients in the mandatory auditor changes is superior. Therefore, the mandatory auditor changes can reduce gaps in the report lags that are based on the advance information of clients. This study is meaningful for the fact that it looked up the causes that affect the audit report lag as previous research, in addition, and then surveyed about how the voluntary auditor changes and mandatory auditor changes affected the audit report lag and report lag, which are the substitute indexes of the timeliness of financial reporting. Also, this study found out the mandatory changes firms were never dealt with or never had a chance to be analyzed by using an advance study related to the audit report lag. But this study added them in the whole samples. Furthermore, it is meaningful that the study suggested the benefits of auditor changes. In addition, the study found out the cost side indirectly by understanding the influence of voluntary auditor changes and the mandatory auditor changes linked to a delay of the disclosure of the financial statement.

Basel II 와 OFM의CreditMetrics방법을 이용한 은행 소매 포트폴리오의 상관계수 적합성 검증

이홍재(Lee, Hong Jae),김태석(Kim, Tae Seog),김재성(Kim, Jae Seong) 글로벌경영학회 2017 글로벌경영학회지 Vol.14 No.4

본 논문의 연구목적은 은행의 소매 포트폴리오인 Loan Pool에 대해 Basel II에서 권고하고 있는 자산상관계수와 Vasicek(2002)의 One-Factor Model(이하 OFM) 및 Gupton et al.(1997)의 Credit Metrics 방법에 의한 모형상관계수를 산출한 후 K-Factor, 위험가중자산(Risk Weighted Asset : RWA), 그리고 VaR(Value at Risk)를 산출하는 데 이 값을 적용하여, 그 결과를 비교·분석한 후 두 모형의 편의(bias) 정도를 알아봄으로써 적용 상의 적합성을 검증하는 데 있다. 본 논문의 연구방법은 Basel II의 권고안과 OFM의 Credit Metrics 방법에 의한 모형상관계수의 산출 후 위험요소(K-Factor, RWA, VaR(99.9%)) 값을 산출하는 데 이를 적용하고, 두 모형 간 자산상관계수 적용 결과를 비교∙분석 한다. 분석자료는 2004년 1월부터 2005년 12월까지 A 시중 은행의 월별 추정 부도율을 주거용 부동산 담보, 적격 회전거래, 기타 소매 익스포져 등으로 구성된 Basel II기준의 Loan Pool로 세분화된 소매 포트폴리오의 자료를 이용하였다. 비록 분석 데이터가 과거 데이터이기는 하나 시중은행 소매 포트폴리오의 특성 상 정상 시장상황인 경우 부도율 및 변동성 구조에서 현재와 큰 차이가 없으므로 특정 과거 시점의 데이터를 이용한 분석이 연구 목적에 크게 위배되지 않을 것으로 보며, 분석결과를 현재 시중은행에 확장·적용하는 일반화가 가능할 것으로 본다. 본 논문의 연구결과는 다음과 같다. 첫째, Basel II의 자산상관계수와 OFM의 Credit Metrics 방법에 의한 모형상관계수 적용결과, Basel II의 자산상관계수 r BIS 의 적용 값이 OFM의 Credit Metrics 방법에 의한 모형상관계수 rOFM 보다 상향편의된 것으로 나타났다. 이는Loan Pool의 부도율에 따른 자산상관계수의 하한이 비교적 높게 설정되었거나 실무적으로 1개월씩 time window sliding 방식으로 산출된 부도율 시계열 자료 및 부도율 변동성의 안정성에 기인된 모형상관계수 rOFM 의 값이 낮게 나타난 결과로 설명된다. 둘째, Basel II와 OFM의 두 모형 간 K-Factor, RWA, 그리고 VaR에 대한 상대적 비율의 계산결과 Basel II 가 OFM 보다 주거용 부동산 담보 및 적격 회전거래 익스포져 모두 상향편의된 것으로 나타났으며, 적격 회전거래 익스포져의 경우에 대해서만 OFM 방법이 Basel II 방법보다 근소한 상향편의를 나타냈다. 본 논문의 연구시사점은 기존의 연구들과 달리 Basel II에서 제시하고 있는 방법에 의해 세분화된 Loan Pool을 이용하여 Basel II와 OFM의 적용상관계수의 적합성 및 현실적인 적용 가능성을 분석 해 보았다는 데 의미가 있다. 즉, Basel II의 자산상관계수가 OFM의 Credit Metrics 방법에 의한 모형상관계수를 적용할 때 보다 신용 위험 요소에 대해 상향편의로 해석될 수 있는 문제점이 존재한다. 따라서 본 연구는 소매 포트폴리오에 대한 국내은행의 위험자본이 과대평가되어 수익성에 부(-)의 영향을 미칠 수 있음을 밝혔다. 따라서, 정상 시장상황 하에서 향후 국내은행의 Pool별 부도율 및 부도율 변동성이 고려된 모형상관계수를 적용하는 것이 국내은행의 소매 익스포져에 대한 부도 현실을 적절하게 반영한 신용위험 및 자본적정성을 확보할 수 있을 것으로 본다. The purpose on this study focuses on the Internal Rating Based Advanced approach (Basel II) for retail exposures, which is compared to the One Factor Model of Vasicek(2002) and the CredtiMetrics methodology of Gupton et al.(1997) in order to test the bias between both model for relevant to implement. Accordingly, using the asset return correlation of Basel II and the simultaneous default correlation of the One-Factor Model is derived for the K-Factor, RWA, and Stand-alone VaR. The methodology of the study on this paper is to analysis the results on implication of the asset correlation between the both model which has been generated the various risk factors (K-Factor, RWA, VaR). Hence the database of the analysis is composed of the retail exposures based on Basel II. The Basel framework is applied to three portfolio of retail exposures (residential mortgage exposures: RME, qualifying revolving retail exposures: QRRE, and other retail exposures: ORE) which is composed of the Loan Pool of the segmented retail portfolio. The periods on the analysis of the study consist of the estimated probability of default between 2004.01 and 2005.12 by a major commercial Bank (namely A Bank). Considering the features on the structures of retail portfolio of the bank, using the historical data, it does not violate the research purpose. Therefore, it is possible to generalize it by applying it to commercial bank. The results of this study are as follows. First, form the results of applying the model by the method of calculating the Basel II’s assets correlation and the CreditMetrics of OFM presented here, the applied value of the Basel II’s asset correlation r BIS is biased upward from the model correlation r OFM of the CreditMetrics of OFM. The reason for this is that whether the lower limit of the asset correlation due to the Loan Pool’s probability of default has been set relatively higher the OFM or practically, this is explained as a results of the fact that the PD’s time series data using the method of time window sliding by one month and the value of model correlation rOFM by the stability of PD’s volatility are low. Second, the relative ratio of the risk factors (K-Factor, RWA, and VaR) between the two models of Basel II and OFM showed that the Basel II upwards bias rather than OFM. And in the case of the qualifying revolving retail exposures only, OFM’s method showed upward bias rather than the Bael II method. The implication of this study is that under normal market condition, domestic commercial banks will be able to secure capital adequacy by applying OFM’s model correlation.