IBM PC와 Apple Ⅱ間 Communication에 關한 硏究

서기수 嶺南大學校 1984 국내석사

參與政府의 3大 不動産 政策의 影響評價 硏究 : 10.29/8.31/3.30대책 중심으로

서기수 고려대학교 정책대학원 2007 국내석사

주택정책은 크게 서민을 위한 공급위주의 정책과 가격 안정을 위한 수요억제정책으로 나누어 생각할 수 있다. 판교 신도시 개발이나 파주나 김포 등의 2기 신도시의 개발의 경우에는 공급위주의 정책이라고 할 수 있겠고 DTI(Debt To Income : 총 부채 상환비율) 대출규제나 종합부동산세 부과, 양도소득세 실 거래가 적용이나 중과 등의 부동산에 관한 각종 세제강화, 토지거래 허가구역 지정 등의 정책은 후자에 속하는 정책이라고 할 수가 있겠다. 또한 투기지역 등의 주택담보대출비율(LTV : Loan To Value)축소, 분양원가 연동제나 분양가 상한제, 소형 평형 의무비율 적용 등의 경우에도 부동산시장 가격 안정을 위한 정책이라고 할 수 있다. 참여정부이후에 수많은 부동산 관련 정책이 쏟아져 나왔고 대부분의 정책이 후자를 위한 즉, 부동산 시장의 가격안정을 위한 정책이었다고 할 수 있다. 하지만 실제 참여정부 기간동안의 부동산 시장 가격동향을 살펴보면 역대 어느 정부보다도 높은 가격 상승률을 나타내었고 심지어는 최근에 경제협력개발기구(OECD)의 보고서를 통해서 문제점으로 제기되기도 하였다. 이 보고서에 의하면 대한민국의 참여정부기간 동안의 부동산 가격 상승률이 OECD 국가 평균보다 낮은 데도 참여정부 이후 취해진 부동산 규제가 너무 지나치다는 비판을 우회적으로 표시하고 있다. 특히 서울 강남 등 일부 지역에 편중된 집값 급등을 한국 정부가 너무 확대해석했다는 게 OECD 시각이다. 우리나라 주택가격 상승률은 2003년에 5.7%, 2004년 -2.1%, 2005년 4.0%, 2006년 상반기 3.9% 등으로 지난 4년간 4%대를 밑돌고 있다. 반면 미국은 2003년 4.5%에서 2004년과 2005년에 각각 7.8%, 9.6%로 급등했으며 지난해에도 7.3% 수준을 유지하고 있다. 영국도 2003년과 2004년에 각각 10%대가 넘는 두 자릿수 증가율을 기록했다. 이런 높은 주택가격 상승률에 대해 대다수 OECD 국가들은 금리를 서서히 올리거나 공급을 늘리는 방법으로 대처한 반면 우리나라는 2003년 이후 크게 9차례의 부동산 대책을 쏟아내며 각종 규제와 이로 인한 부작용을 양산하고 있는 실정이다. 또한 참여정부의 부동산 가격 상승에 대해서 그 상승치를 살펴보면 역대 정권별 가격 상승치보다 월등히 높다는 것을 알 수 있다. 2003년 이후 숱한 부동산 대책을 쏟아내며 집값 잡기에 힘쓴 참여정부의 ''부동산 대책 성적표''는 한마디로 ''국민의 정부''보다 못한 수준이었다. 정부의 부동산가격 공식 조사기관인 국민은행에 따르면 참여정부가 출범한 2003년 2월부터 최근 4년간 전국의 집값은 20.8% 상승했다. 서울이 35.8% 오른 것을 포함해 수도권은 34.1% 올랐다. 경남지역에선 부산과 마산이 각각 2.1%,2.4% 하락한 반면, 울산과 창원은 24.1%,18.7%로 상승해 대조를 이뤘다. 이 같은 수치는 지난 1998년 2월부터 2002년 1월까지 국민의 정부 4년간과 비교해보면 전반적으로 높은 것으로 변동 폭 역시 컸다. 국민의 정부 4년간 집값 상승률은 전국 평균 4.7%로, 참여정부 4년간보다 16.1%포인트 낮았다. 지역별로 보면 서울 13.3%,부산 0.2%,울산 -7.6%,마산 -12.7%,창원 4.1% 등이었다. 참여정부 들어 부산은 집값 하락이 심화 되었고, 창원 울산은 집값이 20%포인트 안팎 올랐다. 이러한 가격 상승의 원인으로는 참여정부 이후 행정중심복합도시 등 수도권 주변 각종 신도시 개발로 풀린 돈이 수도권에 집중적으로 몰렸고, 수도권에 비해 지방에 공급이 상대적으로 늘어나면서 수도권과 지방의 집값 양극화에 일조한 결과라고 할 수 있다. 참여정부 집값 상승률을 보면 첫 1년 동안은 4.9%로 높지 않았고 2년차에는 2.1% 하락했고 3년차에도 4.3% 상승에 그친 것으로 나타났다. 그러나 4년차에 무려 11.7%나 오르며 집값 상승을 주도했는데 이시기에 발표된 부동산 관련 정책과 가격흐름의 상관관계를 유심히 볼 필요가 있겠다. 이러한 흐름 속에서도 아직 참여정부의 입장을 들어보면 이러한 부동산시장의 가격상승이 기획부동산을 중심으로 한 일부 부동산 투기세력과 공인중개사, 언론의 세부분에서 역할을 했기에 발생했다고 언급하고 있다. 따라서 본 연구에서는 이러한 정부의 입장과 시장에서의 정책실패에 따른 원인이라는 두 가지 견해를 객관적으로 알아보고자 참여정부 이후의 부동산 정책에 관한 내용과 함께 발표 시기, 시행시기별 전/후 3개월(총 6개월 기간)간의 부동산 시장의 가격흐름을 분석해서 통계적으로 알아보고자 한다.

局地 氣象 特性에 따른 群山, 大邱 및 浦項의 大氣 汚染 物質의 濃度 變化

서기수 慶北大學校 1996 국내석사

Diurnal variations of air pollutant concentrations due to the characteristic features of local weather phenomena over Kunsan, Taegu, and Pohang are analyzed using various synoptic wind fields and the characteristics of local weather during the period of 1990 to 1992. The air pollutants analyzed are sulfur dioxide(SO₂), nitrogen dioxide(NO₂), and ozone(O₃). The synoptic wind fields estimated at over the 850 hPa geopotential height are divided in terms of four wind directions and two wind speed catagories for each season. The synoptic weather conditions are also classified into two catagories depending on the total cloud amounts. The present study shows that the SO₂ concentration in the three cities was high for clear day with weak northerly geostrophic wind in winter. On the other hand, its concentration over Kunsan was high for clear day with strong westerly geostrophic wind. Taegu and Pohang, it was high for clear day with weak westerly geostrophic wind in winter. The NO₂ concentration over Kunsan was high for both clear and cloudy day with weak northerly geostrophic wind in winter. Its concentration was high for clear day with strong westerly geostrophic wind in winter. The O₃ concentration over the three cities was high for clear day with weak northerly and westerly geostrophic winds in summer. However, Pohang was high for clear day with weak northerly geostrophic wind in summer.

초등학교 저학년을 위한 그래픽 에디터의 설계와 구현

서기수 서울교육대학교 교육대학원 2003 국내석사

Interaction Characteristics of Flavonoids with Human Organic Anion Transporter 1(hOAT1)and 3 (hOAT3)

서기수 조선대학교 2007 국내석사

The present study aimed to investigate the interaction characteristics of flavonoids with human organic anion transporter 1 (hOAT1) and 3 (hOAT3). Five flavonoids (morin, silybin, naringin, naringenin and quercetin) were selected and their interaction characteristics with hOAT1 and hOAT3 were examined in MDCK cells overexpressing hOAT1 or hOAT3. Among tested flavonoids, morin and silybin exhibited significant inhibition effects on the cellular uptake of [(3)H]-para-aminohippuric acid ([(3)H]-PAH) in MDCK-hOAT1 cells with Ki of 0.46 uM and 24 uM, respectively, while all the tested flavonoids appeared to be less interactive with hOAT3 compared to hOAT1. A kinetic study suggested that morin and silybin inhibited hOAT1 mediated-cellular uptake of [(3)H]-PAH in a competitive manner. Furthermore, morin and silybin were translocated by hOAT1 across the cellular membrane. In conclusion, the present study identified some of flavonoids as a new class of hOAT1 inhibitors, suggesting a potential for flavonoid-drug interactions via the modulation of hOAT1 activity.

Multilayer-Coated Tablet of Clopidogrel and Rosuvastatin : Preparation and In Vitro/In Vivo Characterization

서기수 동국대학교 대학원 2020 국내박사

KOSPI200 추종 ETF의 가격효율성 연구

서기수 한성대학교 대학원 2020 국내박사

본 연구는 국내에 ETF가 처음으로 상장된 2002년 10월 14일부터 2019년 11월 29일까지의 개별 ETF의 시장가격과 순자산가치(NAV)와의 차이인 가격오차(Price Error)등의 확인을 통해서 ETF의 종류별 가격효율성을 확인했다. 레버리지나 인버스 ETF의 변동성 손실(Volatility Drag) 현상에 대한 실질 검증과 함께 ETF 공매도 거래가 가격효율성에 미치는 영향에 대해서 분석하였다. 각 분석 결과를 살펴보면 첫째, 개별 ETF의 가격오차에서는 전체적으로 음(-)의 값을 보여서 ETF가 순자산가치(NAV)대비 저평가(Discount)되어 있음을 확인했다. 둘째, 가격오차에 대한 회귀분석 결과 ETF의 종류별로 모든 ETF에 변동성과 수익률이 공통적으로 유의한 양(+)의 영향을 주어 변동성과 수익률이 증가하면 가격오차가 상승해서 가격효율성이 떨어지고 순자산총액과 거래량 등이 유의한 음(-)의 영향을 주어 두 변수가 증가하면 가격효율성이 높아짐을 확인했다. 셋째, 개별 ETF와 추종 기초지수의 일별 수익률을 배수와 차이(Gap)의 방법으로 기간누적(Period Cumulative)과 이동평균(Rolling Average) 방법으로 산출하여 변동성 손실(Volatility Drag)의 발생여부와 기간별 차이를 확인하였는데 KOSPI200 지수를 추종하는 ETF들은 시간이 지날수록 기초지수 수익률대비 배수 값이 커졌고 1년 정도 기간이 지나서는 기초지수를 1배수 이상 초과 수익을 내고 있다. 레버리지 ETF는 선물레버리지 ETF의 경우 대체적으로 기초지수를 2배수 추종하고 있는 모습을 확인했고 상장일 이후 125일(6개월) 전후가 가장 안정적으로 기초지수의 2배수를 나타냈다. 일반 레버리지 ETF는 2배수를 추종하지 못해서 레버리지 ETF의 변동성 손실(Volatility Drag) 발생을 확인할 수 있었다. 인버스 ETF는 선물인버스2X와 선물인버스 ETF는 전체적으로 기초지수 대비 음(-)의 방향으로 2배수, 1배수를 소폭 하회 하지만 그 차이가 크지 않아서 목표 배수 값을 근사치로 추종하고 있다고 할 수 있고 일반 인버스 ETF의 경우에는 전체 기간 동안 음(-)의 방향으로 1배수에 못 미치는 값을 보이고 있다. 이동평균방식(Rolling Average)으로 산출된 ETF와 기초지수의 수익률에 대한 배수와 차이(GAP)값의 결과에서도 일치하는 결과를 보였다. 넷째, ETF의 종류별로 공매도 거래가 가격효율성에 미치는 영향을 분석했는데 공매도 금지기간 여부에 따른 기초 통계에서 주식 공매도 금지기간에 가격오차가 커지면서 가격효율성이 낮아졌다. 회귀분석 결과에서는 KOSPI200 추종 ETF는 공매도 관련 변수인 대차거래 잔고가 유의한 음(-)의 영향을 미치지만 공매도 매매대금이 ETF의 가격오차에 영향을 미치지 못함을 확인했고 레버리지ETF는 대차거래 잔고가 유의한 양(+)의 영향을, 인버스 ETF는 대차거래 잔고와 공매도 거래대금이 유의한 음(-)의 영향을 주어 대차거래 잔고와 공매도 매매대금이 증가하면 가격효율성이 높아짐을 확인했다. 공매도 금지기간에 대한 공매도 거래의 영향에 대한 회귀분석에서는 전체기간과 같이 영향을 미치지 못했다. ‘공매도 금지기간 여부에 따른 기초통계 변화’에서 주식 공매도 금지기간의 가격오차가 금지기간이 아닌 기간보다 훨씬 큰 값을 보여서 가격효율성이 낮아짐을 이미 확인했는데 본 회귀분석의 결과와 비교해보면 공매도 금지기간에 가격오차가 증가하면서 ETF들의 가격효율성에 부정적인 영향을 미치지만 그 원인으로 적어도 ETF의 공매도 거래와는 유의한 영향이 없음을 확인했다. This study confirmed the price error, which is the difference between the market price of each ETF and the net asset value (NAV) from October 14, 2002 to November 29, 2019, when the ETF was first listed in Korea. Through this, the price efficiency of each ETF was confirmed. In addition to the actual verification of the volatility drag phenomenon of leverage or inverse ETFs, the effect of ETF short selling on price efficiency was analyzed. Looking at the results of each analysis, first, the price error of each ETF showed a negative (-) value overall, confirming that the ETF is undervalued compared to the net asset value (NAV). Second, as a result of regression analysis on price error, volatility and yield have a positive(+) effect on all ETFs by type of ETF, so if volatility and yield increase, price error increases and price efficiency decreases and net asset total and turnover It was confirmed that the price efficiency increases when the two variables increase because the trading volume has a significant negative effect. Third, the daily returns of individual ETFs and tracking benchmark index are calculated using period cumulative and rolling average as a method of multiples and gaps to determine whether volatility drag occurs or not. It was confirmed that ETFs following the KOSPI 200 index have increased in value over the benchmark index yield over time, and are returning more than a multiple of the benchmark index over one year. The leveraged ETF confirmed that the futures leveraged ETF generally follows the benchmark index twice, and the 125th day(6 months) after the listing date showed the most stable double of the benchmark index. Since the general leverage ETF was unable to follow the multiple, it was able to confirm the occurrence of volatility drag of the leverage ETF. The Inverse ETF is a futures inverse 2X and the futures inverse ETF is slightly less than double or 1 multiple in the negative direction compared to the benchmark index, but the difference is not so large that it can be said that the target multiple is properly followed. In the case of, the value is less than one multiple in the negative direction for the entire period. The results of multiples and difference (GAP) values ​​for the returns of ETFs and benchmark indices calculated by the rolling average also showed consistent results. Fourth, the impact of short selling transactions on price efficiency by type of ETF was analyzed, and the price efficiency was reduced due to the increase in price error in the basic statistics based on whether or not stock short selling was prohibited. In the regression analysis, the KOSPI200 follow ETF confirmed that the balance of the loan, a variable related to the short selling, had a significant negative effect on the price error of the ETF, while the leverage ETF had an effect on the positive amount of the balance of the loan, and the Inverse ETF had a significant negative effect on the balance of the short selling and the balance of the short selling transaction amount. The regression analysis of the effect of a short selling transaction on a period of prohibition of short selling did not have the same effect as the whole period. In 'Changes in Basic Statistics According to the Period of Prohibition of Public Offering', we have already confirmed that the price error in the period of prohibition of public sale of shares is much greater than that of the period other than the period of prohibition of public sale, resulting in a negative impact on the price efficiency of ETFs, but at least there is no significant impact on short selling transactions of ETFs.

ARM TrustZone을 위한 코드 자동 분리 기술

서기수 서울대학교 대학원 2017 국내석사

인터넷 뱅킹이나 사용자 인증과 같은 애플리케이션의 보안성을 강화하기 위하여 신뢰된 실행 환경(TEE)으로 민감한 데이터를 분리하는 방법이 제안되고 있다. TEE는 분리된 제한적인 실행환경을 제공하여 중요한 연산 과정을 공격받지 않도록 할 수 있다. 본 논문은 ARM TrustZone을 기반으로 구축된 TEE를 활용할 수 있도록 코드를 자동분리하기 위해 필요한 정적 분석기와 인터페이스 자동 삽입기의 구현에 대해 논한다. 실험결과 C언어로 작성된 코드에서 정적 분석기를 통해 민감한 데이터를 저장한 메모리 블록이 사용되는 함수들을 추출할 수 있었고, 이렇게 추출된 함수들에 대해 GlobalPlatform의 표준을 따르는 인터페이스를 자동으로 삽입하여 분리된 코드를 자동으로 작성할 수 있었다.